| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 选题背景 | 第7页 |
| 1.2 选题意义 | 第7-8页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第8-13页 |
| 1.4 研究内容 | 第13-16页 |
| 1.5 创新之处 | 第16-17页 |
| 2 股指期货概述 | 第17-23页 |
| 2.1 股指期货的定义及特点 | 第17页 |
| 2.2 股指期货与股指现货的异同 | 第17-18页 |
| 2.3 股指期货的功能 | 第18-19页 |
| 2.4 我国三大股指期货 | 第19-23页 |
| 3 股指期货功能测度 | 第23-32页 |
| 3.1 股指期货价格发现功能测度 | 第23-28页 |
| 3.2 股指期货套期保值功能测度 | 第28-29页 |
| 3.3 股指期货规避风险能力测度 | 第29-32页 |
| 4 股指期货功能分析 | 第32-55页 |
| 4.1 数据预处理及预分析 | 第32-39页 |
| 4.2 平稳性检验及协整检验 | 第39-40页 |
| 4.3 基于VECM模型的价格发现功能测度 | 第40-45页 |
| 4.4 基于条件异方差模型的价格杠杆性测度 | 第45-46页 |
| 4.5 基于BEEK-GARCH模型的价格溢出效应测度 | 第46-49页 |
| 4.6 基于BGARCH模型的套期保值及风险管理功能测度 | 第49-51页 |
| 4.7 基于DCC-GARCH模型的风险管理功能测度 | 第51-55页 |
| 5 结论及政策建议 | 第55-58页 |
| 5.1 结论 | 第55-56页 |
| 5.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
