| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 一、 选题背景和原因 | 第8页 |
| 二、 本文的创新之处 | 第8-9页 |
| 三、 论文提纲 | 第9页 |
| 四、 本文的难点 | 第9-10页 |
| 第一章 对冲基金理论基础与研究综述 | 第10-53页 |
| ·对冲基金定义与特征 | 第10-16页 |
| ·对冲基金的概念 | 第10-11页 |
| ·有关对冲基金的偏见 | 第11-14页 |
| ·对冲基金的特征 | 第14-15页 |
| ·对冲基金与共同基金的区别 | 第15-16页 |
| ·对冲基金制度沿革 | 第16-19页 |
| ·对冲基金的演进历程 | 第16-17页 |
| ·对冲基金的结构沿革 | 第17-19页 |
| ·对冲基金评价体系 | 第19-26页 |
| ·对冲基金收益衡量理论 | 第19-23页 |
| ·对冲基金收益归因分析 | 第23-26页 |
| ·对冲基金风险管理 | 第26-32页 |
| ·不依赖概率的风险模型 | 第26-29页 |
| ·依赖概率的风险模型 | 第29-31页 |
| ·信用风险管理 | 第31-32页 |
| ·对冲基金策略简述 | 第32-52页 |
| ·对冲基金主流投资策略 | 第32-49页 |
| ·对冲基金投资策略的比较 | 第49-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第二章 国际对冲基金行业轮动投资理论 | 第53-88页 |
| ·经济周期理论 | 第53-56页 |
| ·美林“投资时钟” | 第56-74页 |
| ·什么是“投资时钟” | 第57-58页 |
| ·“投资时钟”如何工作 | 第58-62页 |
| ·对“投资时钟”的数据测试 | 第62-65页 |
| ·经济周期内的资产收益率 | 第65-74页 |
| ·史蒂文·E·波尔顿的《Stock Market Cycle: A Practical Explanation》 | 第74-87页 |
| ·影响股票价格的因素 | 第74-77页 |
| ·影响因素间的相互作用 | 第77-82页 |
| ·股票价格对资产配置的影响 | 第82-84页 |
| ·复苏和衰退中的行业轮动投资理论 | 第84-87页 |
| ·本章小结 | 第87-88页 |
| 第三章 对冲基金行业轮动投资理论LIP 模型 | 第88-128页 |
| ·提出问题 | 第88页 |
| ·行业轮动投资理论研究的概念界定 | 第88-89页 |
| ·行业轮动投资理论LIP 模型研究设计 | 第89-95页 |
| ·数据来源、样本处理 | 第95-97页 |
| ·数据来源 | 第95页 |
| ·样本处理 | 第95-96页 |
| ·HP 滤波法 | 第96-97页 |
| ·国际资本市场的行业轮动投资理论研究 | 第97-126页 |
| ·单纯做多国际资本市场中的行业轮动投资理论研究 | 第105-118页 |
| ·做多/做空国际资本市场中的行业轮动投资理论研究 | 第118-126页 |
| ·本章小结 | 第126-128页 |
| 第四章 中国对冲基金的行业轮动投资理论研究 | 第128-156页 |
| ·行业轮动投资理论在中国的必要性 | 第128-129页 |
| ·行业轮动投资理论在中国的研究情况 | 第129-131页 |
| ·聚类分析方法对行业轮动投资理论的研究 | 第129-130页 |
| ·“四阶段”模型下的行业轮动投资理论研究 | 第130-131页 |
| ·LIP 模型在中国的有效性研究 | 第131-155页 |
| ·LIP 模型在中国的困难 | 第131-132页 |
| ·中国的非完备LIP 模型 | 第132-155页 |
| ·本章小结 | 第155-156页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第156-161页 |
| ·主要结论 | 第156-160页 |
| ·行业轮动投资理论LIP 模型具备可行性 | 第156-158页 |
| ·国际与国内行业轮动特征存在差异 | 第158-160页 |
| ·研究展望 | 第160-161页 |
| 参考文献 | 第161-166页 |
| 后记 | 第166-168页 |
| 附录A 主要数据库简介 | 第168-169页 |
| 附录B 彭博软件终端API 数据向导 | 第169页 |