| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| §1.1 背景介绍 | 第7-8页 |
| §1.2 文献综述 | 第8-10页 |
| §1.3 时间序列的混合相依性 | 第10-11页 |
| §1.4 本文的研究内容结构 | 第11-12页 |
| 第二章 α混合序列下Priestley-Chao回归估计的强相合性 | 第12-24页 |
| §2.1 引言 | 第12-14页 |
| §2.2 基本假设 | 第14-15页 |
| §2.3 主要结论 | 第15-16页 |
| §2.4 相关引理 | 第16-17页 |
| §2.5 主要结论的证明 | 第17-24页 |
| 第三章 α混合序列下Priestley-Chao回归估计的一致渐近正态性 | 第24-33页 |
| §3.1 预备知识 | 第24页 |
| §3.2 基本假设 | 第24-26页 |
| §3.3 主要结论 | 第26-27页 |
| §3.4 主要结论的证明 | 第27-33页 |
| 第四章 数值模拟 | 第33-39页 |
| §4.1 强相合性的模拟 | 第33-37页 |
| §4.2 一致渐近正态性的模拟 | 第37-39页 |
| 第五章 小结 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 附录 | 第44-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |