上市公司基本特征对股票Beta系数影响程度的量化研究--以三个行业为例
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.1 理论背景 | 第12页 |
| 1.1.2 市场背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法及创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.4.2 创新点 | 第15-16页 |
| 1.5 结构框架 | 第16-18页 |
| 1.6 本章小结 | 第18-19页 |
| 2 理论基础和文献综述 | 第19-32页 |
| 2.1 公司基本特征 | 第19-20页 |
| 2.2 资本资产定价模型 | 第20-22页 |
| 2.3 证券投资风险的度量 | 第22-24页 |
| 2.3.1 方差度量法 | 第23页 |
| 2.3.2 β系数度量法 | 第23-24页 |
| 2.4 Beta系数的计算方法 | 第24-26页 |
| 2.4.1 定义法 | 第24页 |
| 2.4.2 资本资产定价模型法 | 第24-25页 |
| 2.4.3 市场模型法 | 第25-26页 |
| 2.5 因子分析理论 | 第26-27页 |
| 2.6 文献综述 | 第27-31页 |
| 2.6.1 Beta系数的时变性研究 | 第27-28页 |
| 2.6.2 Beta系数的可预测性研究 | 第28页 |
| 2.6.3 Beta系数的影响因素研究 | 第28-31页 |
| 2.7 本章小结 | 第31-32页 |
| 3 三个行业Beta系数的差异显著性研究 | 第32-42页 |
| 3.1 数据收集 | 第32-35页 |
| 3.1.1 样本选择 | 第32-33页 |
| 3.1.2 β值计算 | 第33-34页 |
| 3.1.3 初始变量选取 | 第34-35页 |
| 3.2 差异显著性分析 | 第35-41页 |
| 3.2.1 描述统计 | 第35-37页 |
| 3.2.2 正态分布检验 | 第37-39页 |
| 3.2.3 独立样本T检验 | 第39-40页 |
| 3.2.4 检验结果 | 第40-41页 |
| 3.3 结果分析 | 第41-42页 |
| 4 公司基本特征对Beta系数影响程度的量化研究 | 第42-59页 |
| 4.1 因子分析 | 第42-53页 |
| 4.1.1 商业银行的因子分析 | 第43-47页 |
| 4.1.2 汽车制造业的因子分析 | 第47-50页 |
| 4.1.3 房地产开发业的因子分析 | 第50-53页 |
| 4.2 回归分析 | 第53-57页 |
| 4.2.1 商业银行的回归分析 | 第53-55页 |
| 4.2.2 汽车制造业的回归分析 | 第55-56页 |
| 4.2.3 房地产开发业的回归分析 | 第56-57页 |
| 4.3 统计计算 | 第57-58页 |
| 4.4 结果分析 | 第58-59页 |
| 5 结论与启示 | 第59-61页 |
| 5.1 结论 | 第59页 |
| 5.2 启示 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录A | 第64-66页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第66-68页 |
| 学位论文数据集 | 第68页 |
