| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 引言 | 第6-9页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.3 本文结构 | 第8页 |
| 1.4 创新点以及不足 | 第8-9页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第9-14页 |
| 2.1 债务违约互换的国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 2.2 关于债务违约互换流动性风险定价模型的国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 2.3 文献综述总结 | 第13-14页 |
| 第三章 债务违约互换市场的相关理论 | 第14-17页 |
| 3.1 债务违约互换在各类危机中的角色 | 第14-15页 |
| 3.1.1 债务违约互换在美国金融危机中的作用 | 第14-15页 |
| 3.1.2 债务违约互换在欧洲主权债务危机中的作用 | 第15页 |
| 3.2 金融危机后关于债务违约互换的改革 | 第15-17页 |
| 3.2.1 金融危机之后债务违约互换制度改革 | 第15-16页 |
| 3.2.2 金融危机后关于债务违约互换的监管改革 | 第16-17页 |
| 第四章 债务违约互换的流动性风险的实证分析 | 第17-29页 |
| 4.1 模型平均方法理论介绍 | 第17页 |
| 4.2 模型的构建 | 第17-19页 |
| 4.2.1 债务违约互换流动性影响因素的选取 | 第17-18页 |
| 4.2.2 债务违约互换流动性影响因素介绍 | 第18页 |
| 4.2.3 代理指标的选取 | 第18-19页 |
| 4.2.4 数据来源及处理 | 第19页 |
| 4.2.5 债务违约互换流动性影响因素模型的建立 | 第19页 |
| 4.3 权重选择方法 | 第19-21页 |
| 4.3.1 基于信息准则的权重选择方法 | 第19-20页 |
| 4.3.2 基于Jackknife准则的权重选择方法 | 第20页 |
| 4.3.3 OPT权重选择方法 | 第20-21页 |
| 4.4 关于债务违约互换流动性风险研究的实证研究 | 第21-28页 |
| 4.4.1 在OPT以及JMA的权重选择方法下的影响系数分析 | 第21-22页 |
| 4.4.2 基于信息准则的权重选择方法 | 第22-24页 |
| 4.4.3 基于Jackknife准则的权重选择方法 | 第24-25页 |
| 4.4.4 基于OPT准则的权重选择方法 | 第25-27页 |
| 4.4.5 基于不同权重选择方法下的精度比较 | 第27-28页 |
| 4.5 实证研究分析与总结 | 第28-29页 |
| 第五章 结论与展望 | 第29-31页 |
| 5.1 结论 | 第29页 |
| 5.2 本文研究的局限性 | 第29-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
