国际石油期货价格时变跳跃及对现货价格影响研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景及问题提出 | 第11-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第13-14页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第14页 |
| 1.3 研究思路、方法与技术路线 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第15-16页 |
| 1.4 创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 资产价格跳跃行为文献综述 | 第18-23页 |
| 2.1 跳跃行为发生本质研究 | 第18-19页 |
| 2.2 跳跃行为识别及其特征 | 第19-20页 |
| 2.3 跳跃行为影响 | 第20-22页 |
| 2.4 文献评述 | 第22-23页 |
| 第3章 石油期货价格波动特征分析 | 第23-27页 |
| 3.1 石油期货价格波动特征 | 第23-24页 |
| 3.2 石油期货与现货收益率相关性 | 第24-27页 |
| 第4章 模型选择与构建 | 第27-33页 |
| 4.1 常跳跃强度模型 | 第27-29页 |
| 4.2 动态跳跃强度模型 | 第29-33页 |
| 4.2.1 ARJI模型 | 第29-31页 |
| 4.2.2 ARJI-GARCH模型 | 第31-32页 |
| 4.2.3 ARMAJI-GARCH模型 | 第32-33页 |
| 第5章 石油期货价格跳跃行为实证分析 | 第33-45页 |
| 5.1 样本及变量选取 | 第33页 |
| 5.2 样本数据描述性统计 | 第33-37页 |
| 5.2.1 石油期、现货价格统计分析 | 第33-36页 |
| 5.2.2 石油期、现货收益率统计分析 | 第36-37页 |
| 5.3 石油期货价格的跳跃时变行为参数估计 | 第37-44页 |
| 5.3.1 样本数据检验 | 第37-39页 |
| 5.3.2 ARJI-GARCH模型的参数估计 | 第39-43页 |
| 5.3.3 ARMAJI-GARCH模型参数估计 | 第43-44页 |
| 5.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第6章 石油期货价格时变跳跃性对现货价格影响 | 第45-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-57页 |
