| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 结构框架与研究方法 | 第11-13页 |
| 1.2.1 结构框架 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 本研究的创新点与不足之处 | 第13-14页 |
| 1.3.1 本文可能的创新点如下 | 第13页 |
| 1.3.2 本文的不足之处 | 第13-14页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 2.3 小结 | 第16-17页 |
| 第3章 股指期货的论述 | 第17-25页 |
| 3.1 股指期货的概述 | 第17-21页 |
| 3.1.1 股指期货定义 | 第17页 |
| 3.1.2 股指期货的特点及功能 | 第17-19页 |
| 3.1.3 股指期货的产生和发展 | 第19-21页 |
| 3.2 境外股指期货的推出对当地证券市场波动性的影响 | 第21-24页 |
| 3.2.1 美国股指期货的推出对证券市场的影响 | 第21-22页 |
| 3.2.2 日本股指期货的推出对证券市场的影响 | 第22页 |
| 3.2.3 香港股指期货的推出对证券市场的影响 | 第22页 |
| 3.2.4 韩国股指期货的推出对现货市场波动的影响 | 第22-24页 |
| 3.3 沪深300股指期货合约 | 第24-25页 |
| 第4章 股指期货对现货市场波动性影响的传导机制 | 第25-30页 |
| 4.1 波动性的定义及度量 | 第25-26页 |
| 4.1.1 波动性的定义 | 第25页 |
| 4.1.2 波动性的形成原因 | 第25页 |
| 4.1.3 波动性的度量 | 第25-26页 |
| 4.2 股指期货市场对股票现货市场波动性影响的传导机制 | 第26-30页 |
| 第5章 波动性的实证检验及结论分析 | 第30-44页 |
| 5.1 实证模型简介 | 第30-31页 |
| 5.1.1 ARCH模型 | 第30页 |
| 5.1.2 GARCH模型 | 第30-31页 |
| 5.1.3 TARCH模型 | 第31页 |
| 5.2 沪深300指数 | 第31-32页 |
| 5.3 数据的选取与处理 | 第32-33页 |
| 5.4 指数日收益率所表现出的统计特性 | 第33-36页 |
| 5.5 GARCH模型的建立 | 第36-39页 |
| 5.5.1 ARCH效应检测情况 | 第36-38页 |
| 5.5.2 对GARCH模型进行相关参数的估计 | 第38-39页 |
| 5.6 TARCH模型的建立 | 第39-40页 |
| 5.7 实证结论解析 | 第40-44页 |
| 第6章 促进股指期货对证券市场有效作用的建议 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
