| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-19页 |
| 1.2.1 投资组合理论的研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 风险度量方法的研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 金融资产相关性研究现状 | 第15-19页 |
| 1.3 研究方法、研究内容及技术路线 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第19页 |
| 1.3.2 本文的研究内容及技术路线 | 第19-21页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 投资组合风险测度理论基础 | 第22-33页 |
| 2.1 投资组合理论 | 第22-23页 |
| 2.1.1 马克维茨投资组合理论 | 第22页 |
| 2.1.2 随机占优理论 | 第22-23页 |
| 2.2 风险测度理论 | 第23-26页 |
| 2.2.1 风险价值理论 | 第23-25页 |
| 2.2.2 期望损失理论 | 第25-26页 |
| 2.3 Copu I a函数理论 | 第26-33页 |
| 2.3.1 Copula函数的定义及分类 | 第26-29页 |
| 2.3.2 Copula函数的相关性测度 | 第29-32页 |
| 2.3.3 Copula函数的选择与检验 | 第32-33页 |
| 第3章 投资组合风险测度模型及方法 | 第33-42页 |
| 3.1 波动模型 | 第33-36页 |
| 3.1.1 GARCH族模型 | 第33-35页 |
| 3.1.2 SV族模型 | 第35-36页 |
| 3.2 风险测度的研究方法 | 第36-42页 |
| 3.2.1 VaR方法 | 第36-39页 |
| 3.2.2 ES方法 | 第39-41页 |
| 3.2.3 风险测度方法的前沿发展 | 第41-42页 |
| 第4章 基于波动模型的风险测度及实证分析 | 第42-49页 |
| 4.1 中国沪深股市波动性特征 | 第42-43页 |
| 4.2 数据选择与处理 | 第43-45页 |
| 4.3 基于GARCH族模型的风险测度 | 第45-47页 |
| 4.4 基于SV族模型的风险测度 | 第47-49页 |
| 第5章 基于COPULA模型投资组合风险测度及实证分析 | 第49-53页 |
| 5.1 基于COPULA-GARCH模型实证研究 | 第49-50页 |
| 5.2 基于COPULA-SV模型的实证研究 | 第50-52页 |
| 5.3 基于COPULA函数模型的投资组合风险测度 | 第52-53页 |
| 结论与展望 | 第53-55页 |
| 研究结论 | 第53-54页 |
| 研究展望 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 | 第61页 |