| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第14-15页 |
| 1.4 主要研究内容 | 第15-16页 |
| 1.5 技术路线图 | 第16-18页 |
| 第2章 长期持有风险资产的收益率与风险的已有研究 | 第18-22页 |
| 2.1 关于长期持有风险资产收益与风险的蒙特卡洛研究 | 第18-19页 |
| 2.2 关于无限期持有风险资产的收益率的理论研究 | 第19-20页 |
| 2.3 一些尚未解决的理论问题 | 第20-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 风险资产收益率分布的核密度估计及蒙特卡洛模拟检验 | 第22-34页 |
| 3.1 风险资产收益率分布的核密度估计 | 第22-30页 |
| 3.1.1 核密度估计方法原理 | 第22-24页 |
| 3.1.2 风险资产收益率统计特征 | 第24-26页 |
| 3.1.3 收益率分布的核密度估计 | 第26-30页 |
| 3.2 正态分布近似核密度函数 | 第30-31页 |
| 3.3 正态分布近似核密度函数的蒙特卡洛模拟检验 | 第31-33页 |
| 3.3.1 蒙特卡洛模拟介绍 | 第31页 |
| 3.3.2 蒙特卡洛模拟检验 | 第31-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 长期持有风险资产的收益率密度函数公式推导 | 第34-49页 |
| 4.1 随机变量函数的概率分布及密度 | 第34-36页 |
| 4.1.1 连续型随机变量概率密度函数的一些性质 | 第34-35页 |
| 4.1.2 随机变量函数的概率分布律 | 第35-36页 |
| 4.2 卷积公式及其性质 | 第36-38页 |
| 4.2.1 卷积概念 | 第36页 |
| 4.2.2 卷积性质及卷积定理 | 第36-38页 |
| 4.3 两种收益率及一些合理假设 | 第38-40页 |
| 4.3.1 两种平均收益率 | 第38-39页 |
| 4.3.2 长期和短期收益率的差异 | 第39-40页 |
| 4.3.3 一些合理假设 | 第40页 |
| 4.4 长期持有风险资产的收益率概率分布公式 | 第40-45页 |
| 4.4.1 持有期为 2 年时的情况 | 第40-41页 |
| 4.4.2 持有期为 N 年时的情况 | 第41-45页 |
| 4.5 收益率具有特殊分布形式的密度函数推导 | 第45-47页 |
| 4.5.1 正态分布下长期持有风险资产收益率的密度函数 | 第45页 |
| 4.5.2 对数正态分布下长期持有风险资产收益率的密度函数 | 第45-46页 |
| 4.5.3 T 分布下长期持有风险资产收益率的密度函数 | 第46-47页 |
| 4.5.4 F 分布下长期持有风险资产收益率的密度函数 | 第47页 |
| 4.6 本章小结 | 第47-49页 |
| 第5章 长期年均收益率与方差的数值计算结果及分析 | 第49-70页 |
| 5.1 卷积算法的说明 | 第49-51页 |
| 5.1.1 基本原理介绍 | 第49-51页 |
| 5.1.2 随机变量多次卷积过程中积分区间的选取 | 第51页 |
| 5.2 上证指数和深证综指长期收益率的研究结果 | 第51-53页 |
| 5.2.1 上证指数长期收益率的研究结果 | 第51-52页 |
| 5.2.2 深证综指的长期收益率的研究结果 | 第52-53页 |
| 5.2.3 上证指数和深证综指结果对比 | 第53页 |
| 5.3 收益率服从特殊分布时的长期平均收益率与标准差的计算 | 第53-59页 |
| 5.3.1 收益率密度函数为正态分布的情况 | 第54-57页 |
| 5.3.2 收益率分布为对数正态分布的情况 | 第57-59页 |
| 5.4 不同因素对长期持有风险资产收益率与方差的影响 | 第59-68页 |
| 5.4.1 风险资产的持有期限对结果的影响 | 第59-62页 |
| 5.4.2 短期收益率方差水平对结果的影响 | 第62-63页 |
| 5.4.3 短期收益率的均值水平对结果的影响 | 第63页 |
| 5.4.4 短期收益率的概率分布对结果的影响 | 第63-68页 |
| 5.5 本章小结 | 第68-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
