| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-10页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-9页 |
| 1.3 研究方法 | 第9-10页 |
| 第2章 商业银行利率风险分析的理论及方法 | 第10-15页 |
| 2.1 商业银行利率风险概念 | 第10-11页 |
| 2.2 利率风险管理方法 | 第11-15页 |
| 2.2.1 缺口报告分析法 | 第11-13页 |
| 2.2.2 持续期分析法 | 第13-14页 |
| 2.2.3 动态模拟法 | 第14-15页 |
| 第3章 传统方法下国内商业银行利率风险分析 | 第15-28页 |
| 3.1 我国商业银行利息收入情况 | 第15-17页 |
| 3.2 利率敏感性缺口分析 | 第17-27页 |
| 3.3 小结 | 第27-28页 |
| 第4章 新视角下的商业银行利率风险分析模型 | 第28-43页 |
| 4.1 国外商业银行利率风险分析的研究经验的借鉴和新方法的提出 | 第28页 |
| 4.2 模型简介 | 第28-30页 |
| 4.3 模型数据选取和描述统计 | 第30-33页 |
| 4.4 实证结果和分析 | 第33-43页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第33页 |
| 4.4.2 二元线性回归 | 第33-36页 |
| 4.4.3 GARCH（1,1）模型 | 第36-43页 |
| 第5章 基于商业银行利率风险分析结果的建议及展望 | 第43-45页 |
| 5.1 基于实证分析结果的建议 | 第43-44页 |
| 5.2 展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |