| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| 1.1 论文研究的背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 本文的研究方法和结构安排 | 第9-10页 |
| 1.2.1 本文研究方法 | 第9页 |
| 1.2.2 本文结构安排 | 第9-10页 |
| 第二章 我国企业资产证券化分析 | 第10-20页 |
| 2.1 资产证券化概述 | 第10页 |
| 2.2 我国资产证券化 | 第10-12页 |
| 2.2.1 我国资产证券化产生的背景 | 第10-11页 |
| 2.2.2 我国资产证券化的分类 | 第11-12页 |
| 2.3 我国企业资产证券化概述 | 第12-15页 |
| 2.3.1 企业资产证券化的定义 | 第12-13页 |
| 2.3.2 企业资产证券化的发展历程 | 第13-14页 |
| 2.3.3 企业资产证券化的特征 | 第14-15页 |
| 2.4 我国企业资产证券化发行融资实务 | 第15-16页 |
| 2.4.1 我国企业资产证券化的基础资产种类 | 第15页 |
| 2.4.2 我国企业资产证券化的交易结构安排 | 第15-16页 |
| 2.4.3 我国企业资产证券化机构投资者投资决策考虑因素 | 第16页 |
| 2.5 我国企业资产证券化二级市场定价实务 | 第16-20页 |
| 2.5.1 传统固定收益证券发行票面利率报价方法思路 | 第16-17页 |
| 2.5.2 直接利差法 | 第17-18页 |
| 2.5.3 间接利差法 | 第18页 |
| 2.5.4 直接利差法、间接利差法示例 | 第18页 |
| 2.5.5 传统方法的局限性 | 第18-20页 |
| 第三章 国内外相关文献综述 | 第20-24页 |
| 3.1 我国资产证券化产品的属性与融资定价方向 | 第20-21页 |
| 3.2 无风险利率期限结构 | 第21页 |
| 3.3 信用风险 | 第21-22页 |
| 3.4 流动性风险 | 第22-23页 |
| 3.5 其它债券发行利率定价研究与结论 | 第23-24页 |
| 第四章 ABS发行利率定价模型 | 第24-32页 |
| 4.1 线性回归模型构建的思路与方法 | 第24页 |
| 4.2 基本假设 | 第24-25页 |
| 4.3 模型构建 | 第25页 |
| 4.4 研究样本 | 第25-26页 |
| 4.5 样本情况：以供水类ABS为例 | 第26-28页 |
| 4.6 回归模型结果 | 第28-29页 |
| 4.7 DCM的解释情况 | 第29-30页 |
| 4.8 区域的解释情况 | 第30-31页 |
| 4.9 回归模型的预测表现 | 第31页 |
| 4.10 流动性风险的解释情况 | 第31-32页 |
| 第五章 总结与展望 | 第32-33页 |
| 5.1 本文的创新之处 | 第32页 |
| 5.2 本文的不足之处 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |