| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究思路及方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第11-12页 |
| 1.4 创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1 国外相关研究综述 | 第14-15页 |
| 2.2 国内相关研究综述 | 第15页 |
| 2.3 文献述评 | 第15-17页 |
| 第三章 股票市场与宏观经济相互作用的机制分析 | 第17-24页 |
| 3.1 股票市场内在价值理论及周期理论 | 第17-18页 |
| 3.2 宏观经济增长理论及周期理论 | 第18-20页 |
| 3.3 股市与宏观经济相互作用机制 | 第20-24页 |
| 3.3.1 宏观经济对股市的影响 | 第20-22页 |
| 3.3.2 股市对宏观经济的影响 | 第22-24页 |
| 第四章 上证指数与宏观经济的一阶相关性检验 | 第24-36页 |
| 4.1 数据来源与说明 | 第24页 |
| 4.2 计量模型设计 | 第24-27页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第24-25页 |
| 4.2.2 Johansen协整检验 | 第25-26页 |
| 4.2.3 Granger因果关系检验 | 第26-27页 |
| 4.3 股指与宏观经济一阶相关性检验的实证分析 | 第27-33页 |
| 4.3.1 指数与GDP的描述性统计 | 第27-30页 |
| 4.3.2 指数与GDP的平稳性检验 | 第30页 |
| 4.3.3 指数与GDP的协整关系分析 | 第30-32页 |
| 4.3.4 指数与GDP的Granger因果关系检验 | 第32-33页 |
| 4.3.5 指数与GDP一阶相关性的分段检验 | 第33页 |
| 4.4 实证结论与金融解释 | 第33-36页 |
| 第五章 上证指数与宏观经济的波动性溢出检验 | 第36-53页 |
| 5.1 计量模型设计 | 第36-42页 |
| 5.1.1 自相关检验 | 第36-38页 |
| 5.1.2 ARCH模型 | 第38-39页 |
| 5.1.3 GARCH-BEKK模型 | 第39-42页 |
| 5.2 上证指数与宏观经济的波动性溢出检验的实证分析 | 第42-51页 |
| 5.2.1 指数收益率和GDP增长率的描述性统计分析 | 第42-43页 |
| 5.2.2 指数收益率与GDP增长率的自相关检验 | 第43-44页 |
| 5.2.3 指数收益率与GDP增长率的ARCH效应检验 | 第44-48页 |
| 5.2.4 指数收益率与GDP增长率的波动溢出效应 | 第48-51页 |
| 5.3 实证结论与金融解释 | 第51-53页 |
| 第六章 政策建议 | 第53-57页 |
| 6.1 加强股票市场制度建设 | 第53-54页 |
| 6.2 规范股票市场监管机制 | 第54-55页 |
| 6.3 倡导优化投资结构,加强投资者教育 | 第55-57页 |
| 第七章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 7.1 结论 | 第57-58页 |
| 7.2 展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
