| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 一、引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究方法与思路 | 第11-16页 |
| 1.3 研究贡献 | 第16-17页 |
| 二、文献综述与研究假说 | 第17-23页 |
| 2.1 沪(深)港股票市场交易互联互通机制 | 第17-18页 |
| 2.2 违约风险 | 第18-19页 |
| 2.3 研究假说 | 第19-23页 |
| 三、沪(深)港股票市场交易互联互通机制政策 | 第23-28页 |
| 3.1 沪(深)港股票市场交易互联互通机制开通的背景 | 第23-25页 |
| 3.2 沪(深)港股票市场交易互联互通机制开通的相关政策 | 第25-26页 |
| 3.3 沪(深)港股票市场交易互联互通机制开通的效果 | 第26-28页 |
| 四、研究设计 | 第28-32页 |
| 4.1 研究样本与数据来源 | 第28-29页 |
| 4.2 研究模型与变量定义 | 第29-32页 |
| 五、描述性统计与基本研究问题的实证结果 | 第32-37页 |
| 5.1 描述性统计 | 第32-33页 |
| 5.2 相关性检验 | 第33-34页 |
| 5.3 沪(深)港股票市场交易互联互通机制与违约风险 | 第34-35页 |
| 5.4 沪(深)港股票市场交易互联互通机制与违约风险的渠道检验 | 第35-37页 |
| 六、扩展问题的实证结果 | 第37-41页 |
| 6.1 基于公司治理效率的角度 | 第37-38页 |
| 6.2 基于信息质量的角度 | 第38-41页 |
| 七、稳健性测试 | 第41-45页 |
| 7.1 平行趋势检验 | 第41-42页 |
| 7.2 倾向得分配比 | 第42-43页 |
| 7.3 安慰剂测试 | 第43-45页 |
| 八、研究结论 | 第45-48页 |
| 8.1 研究发现 | 第45-46页 |
| 8.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
