基于Benchmark模型的巨灾债券定价研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景及概况 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状及分析 | 第14-21页 |
| 1.2.1 巨灾债券定价方法研究综述 | 第14-18页 |
| 1.2.2 Benchmark定价方法研究综述 | 第18-21页 |
| 1.3 研究思路及内容 | 第21-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 相关基础理论介绍 | 第23-33页 |
| 2.1 数学基础理论 | 第23-24页 |
| 2.1.1 伊藤公式及相关定理 | 第23页 |
| 2.1.2 平方贝塞尔过程 | 第23-24页 |
| 2.2 连续金融市场(CFM) | 第24-26页 |
| 2.3 增长最优组合(GOP) | 第26-28页 |
| 2.4 Benchmark理论 | 第28-30页 |
| 2.4.1 Benchmark框架及套利 | 第28-29页 |
| 2.4.2 真实世界定价公式 | 第29页 |
| 2.4.3 GOP的选择与构造 | 第29-30页 |
| 2.5 参数估计 | 第30-32页 |
| 2.5.1 曲线拟合 | 第30-31页 |
| 2.5.2 极大似然估计 | 第31-32页 |
| 2.6 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 巨灾债券介绍 | 第33-39页 |
| 3.1 巨灾债券的一般结构 | 第33-34页 |
| 3.2 巨灾债券的发行 | 第34-35页 |
| 3.3 巨灾债券的分类 | 第35页 |
| 3.3.1 本金的保障条件 | 第35页 |
| 3.3.2 巨灾种类或者保险标的种类 | 第35页 |
| 3.4 巨灾债券的触发机制 | 第35-37页 |
| 3.5 巨灾债券的优缺点 | 第37-38页 |
| 3.6 国内巨灾债券的现状 | 第38页 |
| 3.7 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 巨灾债券模型及参数估计 | 第39-51页 |
| 4.1 巨灾债券定价建模 | 第39-45页 |
| 4.1.1 巨灾债券定价模型 | 第39-44页 |
| 4.1.2 累积保险损失过程 | 第44-45页 |
| 4.2 损失分布的参数估计 | 第45-48页 |
| 4.2.1 数据描述 | 第45页 |
| 4.2.2 财产保险损失分布 | 第45-46页 |
| 4.2.3 拟合优度检验 | 第46-47页 |
| 4.2.4 实证结果 | 第47-48页 |
| 4.3 保险损失过程参数估计 | 第48-50页 |
| 4.3.1 计数过程 | 第48-49页 |
| 4.3.2 强度函数 | 第49页 |
| 4.3.3 参数估计 | 第49-50页 |
| 4.4 贴现GOP过程参数估计 | 第50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 基于并行环境下的蒙特卡洛法定价 | 第51-60页 |
| 5.1 蒙特卡洛法简介 | 第51-52页 |
| 5.2 贴现GOP的SDE离散化 | 第52-53页 |
| 5.3 巨灾损失过程模拟 | 第53页 |
| 5.4 并行算法 | 第53-56页 |
| 5.4.1 单机并行 | 第54页 |
| 5.4.2 集群并行 | 第54-56页 |
| 5.5 结果分析及敏感性分析 | 第56-59页 |
| 5.5.1 并行结果分析 | 第56页 |
| 5.5.2 定价结果及敏感性分析 | 第56-59页 |
| 5.6 本章小结 | 第59-60页 |
| 第6章 结论与展望 | 第60-62页 |
| 6.1 研究结论 | 第60页 |
| 6.2 不足与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第68-69页 |
| 附录 | 第69-71页 |
