| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 问题的提出 | 第12-13页 |
| 1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第14-17页 |
| 1.3.1 金融物理学概述 | 第14-15页 |
| 1.3.2 非线性动力学在金融市场研究中的应用 | 第15页 |
| 1.3.3 P2P网络借贷市场研究综述 | 第15-17页 |
| 1.4 研究内容、方法及框架 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究内容和研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第18-19页 |
| 第2章 P2P网络借贷市场的非线性动力学原理分析 | 第19-24页 |
| 2.1 非线性动力学的内涵分析 | 第19-20页 |
| 2.2 P2P网络借贷市场的非线性动力学特征分析原理 | 第20-23页 |
| 2.2.1 P2P网络借贷市场的动态非均衡原理 | 第20页 |
| 2.2.2 P2P网络借贷市场的时间不可逆性原理 | 第20-21页 |
| 2.2.3 P2P网络借贷市场的非线性和整体性原理 | 第21-22页 |
| 2.2.4 P2P网络借贷市场的开放性原理 | 第22-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 P2P网络借贷时间序列的来源及预处理 | 第24-36页 |
| 3.1 P2P网络借贷数据来源说明 | 第24-25页 |
| 3.2 P2P网络借贷时间序列的正态性及平稳性检验 | 第25-28页 |
| 3.2.1 P2P网络借贷时间序列正态性检验：尖峰、厚尾的分布形态 | 第25-26页 |
| 3.2.2 P2P网络借贷时间序列平稳性检验：原始序列非平稳 | 第26-28页 |
| 3.3 P2P网络借贷时间序列平稳化处理 | 第28-35页 |
| 3.3.1 P2P网络借贷时间序列经ROR平稳化处理 | 第28-34页 |
| 3.3.2 平稳化时间序列的稳健性检验 | 第34-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 P2P网络借贷市场的非线性机理分析 | 第36-47页 |
| 4.1 P2P网络借贷时间序列中存在非线性特征的可能性分析 | 第36页 |
| 4.2 BDS统计检验方法及其检验参数的选择 | 第36-37页 |
| 4.2.1 BDS统计检验方法 | 第36-37页 |
| 4.2.2 BDS检验参数的选择 | 第37页 |
| 4.3 P2P网络借贷市场非线性特征的确定 | 第37-46页 |
| 4.3.1 P2P网络借贷市场的非线性检验 | 第38-40页 |
| 4.3.2 P2P网络借贷市场非线性依赖结构的来源分析 | 第40-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 P2P网络借贷市场的长记忆性特征分析 | 第47-58页 |
| 5.1 P2P网络借贷时间序列的长记忆性特征界定 | 第47页 |
| 5.2 金融时间序列长记忆性特征分析方法 | 第47-49页 |
| 5.2.1 经典的R/S分析方法 | 第47-49页 |
| 5.2.2 修正的R/S分析方法 | 第49页 |
| 5.3 P2P网络借贷市场长记忆性特征的实证检验 | 第49-57页 |
| 5.3.1 P2P网络借贷时间序列的R/S分析 | 第50-56页 |
| 5.3.2 Hurst指数的显著性检验 | 第56-57页 |
| 5.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 第6章 总结与展望 | 第58-62页 |
| 6.1 主要工作和结论 | 第58-60页 |
| 6.1.1 研究结论 | 第58-59页 |
| 6.1.2 启示和建议 | 第59-60页 |
| 6.2 研究的不足与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
