| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 有关商业银行价值评估 | 第10-11页 |
| 1.2.2 关于违约率的现代评估模型——KMV模型 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 研究内容与框架 | 第13-15页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第14-15页 |
| 1.5 研究的创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 对我国商业银行价值评估中的风险分析及违约率的界定 | 第16-20页 |
| 2.1 我国商业银行价值评估中的风险分析 | 第16-17页 |
| 2.1.1 商业银行风险的特殊性 | 第16-17页 |
| 2.1.2 商业银行价值评估中的风险与违约率的关系 | 第17页 |
| 2.2 违约率的界定及测算违约率的意义 | 第17-20页 |
| 2.2.1 违约率的界定 | 第17-18页 |
| 2.2.2 测算违约率的意义 | 第18-20页 |
| 第3章 基于KMV模型的实证分析 | 第20-30页 |
| 3.1 KMV模型的简介及优缺点阐述 | 第20-22页 |
| 3.1.1 KMV模型的建立 | 第20-21页 |
| 3.1.2 KMV模型的假设条件 | 第21页 |
| 3.1.3 KMV模型的优缺点 | 第21-22页 |
| 3.2 基于KMV模型对我国上市商业银行违约率的测算 | 第22-30页 |
| 3.2.1 样本选取 | 第22页 |
| 3.2.2 模型参数设定 | 第22-24页 |
| 3.2.3 计算过程 | 第24-29页 |
| 3.2.4 测算结果分析 | 第29-30页 |
| 第4章 违约风险的比较及违约率与市值之间的关系 | 第30-36页 |
| 4.1 对样本银行分组进行违约风险的比较 | 第30-33页 |
| 4.1.1 大型国有商业银行 | 第30-31页 |
| 4.1.2 股份制商业银行 | 第31-32页 |
| 4.1.3 地方性商业银行 | 第32页 |
| 4.1.4 商业银行总体对比 | 第32-33页 |
| 4.2 上市商业银行预期违约率与其市值的关系 | 第33-36页 |
| 4.2.1 市值指标选取的原因 | 第33-34页 |
| 4.2.2 实证分析结果 | 第34-36页 |
| 第5章 结论及完善我国商业银行价值评估的建议 | 第36-38页 |
| 5.1 研究结论及研究局限性 | 第36页 |
| 5.2 完善我国商业银行价值评估的建议 | 第36-38页 |
| 结束语 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
