| 摘要 | 第1-11页 |
| Abstract | 第11-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-18页 |
| §1.1 论文选题背景及研究意义 | 第12-15页 |
| §1.1.1 选题背景 | 第12-14页 |
| §1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| §1.2 国外研究综述 | 第15-17页 |
| §1.3 文章结构安排与创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 单生命变额年金保险及最低利益保证定价 | 第18-29页 |
| §2.1 变额年金概要 | 第18页 |
| §2.2 利益保证及其构造 | 第18-20页 |
| §2.3 常见的利益保证方式 | 第20-21页 |
| §2.4 变额年金保险精算定价模型 | 第21-29页 |
| 第三章 联合生命生存模型构造 | 第29-38页 |
| §3.1 联合保险产品风险识别 | 第29页 |
| §3.2 Copula函数预备知识 | 第29-31页 |
| §3.2.1 Copula函数 | 第29-30页 |
| §3.2.2 Copula函数族 | 第30-31页 |
| §3.2.3 Copula函数在研究多生命结构中的应用 | 第31页 |
| §3.3 多生命模型精算预备知识 | 第31-32页 |
| §3.4 Copula函数构造联合生存模型 | 第32-37页 |
| §3.4.1 边际生存函数选择 | 第32-36页 |
| §3.4.2 联合生命结构 | 第36-37页 |
| §3.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 联合变额年金设计与最低利益保证定价 | 第38-56页 |
| §4.1 夫妻联合变额年金构想 | 第38-40页 |
| §4.2 夫妻联合变额年金A款产品(JGMDB型)设计 | 第40-49页 |
| §4.2.1 JGMDB条款设计及最低利益保证定价 | 第40-49页 |
| §4.3 夫妻联合变额年金B款产品(JGLWB型)设计 | 第49-53页 |
| §4.3.1 JGLWB条款设计及最低利益保证定价 | 第49-51页 |
| §4.3.2 关于β_1与β_2的讨论 | 第51-53页 |
| §4.4 夫妻联合变额年金C款产品(JGMDLWB型)设计 | 第53-55页 |
| §4.4.1 JGMDLWB条款设计及最低利益保证定价 | 第53-55页 |
| §4.5 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 附有GLWB联合变额年金产品的数值分析 | 第56-63页 |
| §5.1 数据模拟方法 | 第56-58页 |
| §5.2 独立与非独立假设下生存模型的比较 | 第58-61页 |
| §5.2.1 独立假设下生存模型参数估计 | 第58-59页 |
| §5.2.2 独立与非独立生存模型下生存提款额的比较 | 第59-61页 |
| §5.3 JGLWB变额年金中β_1与β_2的讨论 | 第61-63页 |
| 第六章 联合变额年金风险管理 | 第63-65页 |
| §6.1 联合变额年金风险管理及展望 | 第63-64页 |
| §6.2 日后的工作 | 第64-65页 |
| 附录A 主要Matlab程序 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
