中国玉米期货市场价格预测问题研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题的背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.3 现有研究评述 | 第13-14页 |
| 1.4 本文框架和可能创新及不足 | 第14-16页 |
| 1.4.1 本文框架 | 第14页 |
| 1.4.2 本文创新之处 | 第14-15页 |
| 1.4.3 本文的不足 | 第15-16页 |
| 2 玉米期货市场的相关理论 | 第16-23页 |
| 2.1 玉米期货和现货市场的现状 | 第16-19页 |
| 2.1.1 玉米生产状况分析 | 第16-17页 |
| 2.1.2 玉米期货市场分析 | 第17-19页 |
| 2.2 玉米期货市场的相关理论 | 第19-23页 |
| 2.2.1 玉米期货市场的有效性 | 第19-20页 |
| 2.2.2 玉米期货市场的价格发现功能 | 第20页 |
| 2.2.3 玉米期货市场的价格预测 | 第20-21页 |
| 2.2.4 玉米期货市场相关理论之间的关系 | 第21-23页 |
| 3 玉米期货市场的有效性和价格发现功能的实证分析 | 第23-39页 |
| 3.1 研究模型与方法 | 第23-28页 |
| 3.1.1 平稳性检验 | 第23-24页 |
| 3.1.2 VAR模型 | 第24页 |
| 3.1.3 Johansen协整检验 | 第24-25页 |
| 3.1.4 向量误差修正模型 | 第25-26页 |
| 3.1.5 Granger因果关系检验 | 第26-27页 |
| 3.1.6 方差分解 | 第27-28页 |
| 3.2 数据选取原则及处理 | 第28-29页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第29-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 4 玉米期货市场价格预测的实证分析 | 第39-62页 |
| 4.1 基于状态空间模型的玉米期货市场的价格预测 | 第39-46页 |
| 4.1.1 滤波 | 第40-41页 |
| 4.1.2 固定区间平滑 | 第41页 |
| 4.1.3 预测 | 第41-42页 |
| 4.1.4 实证结果分析 | 第42-46页 |
| 4.2 基于ARIMA模型的玉米期货市场预测 | 第46-56页 |
| 4.2.1 模型识别 | 第46-47页 |
| 4.2.2 模型的参数估计 | 第47页 |
| 4.2.3 模型的检验 | 第47-48页 |
| 4.2.4 模型的预测 | 第48页 |
| 4.2.5 实证结果分析 | 第48-56页 |
| 4.3 两种预测模型实证结果的比较 | 第56-61页 |
| 4.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 5 结论与政策建议 | 第62-65页 |
| 5.1 结论 | 第62-63页 |
| 5.2 政策建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
