| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 研究的内容和方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究的方法 | 第15-16页 |
| 1.3.3 研究的路线 | 第16-17页 |
| 第2章 VaR和ES风险度量概述 | 第17-28页 |
| 2.1 风险度量方法概述 | 第17-21页 |
| 2.2 VaR的概念及计算方法 | 第21-26页 |
| 2.2.1 VaR的概念介绍 | 第21-22页 |
| 2.2.2 VaR的主要计算方法 | 第22-25页 |
| 2.2.3 VaR的优势与不足 | 第25-26页 |
| 2.3 ES的概念及计算 | 第26-28页 |
| 第3章 基于Expectile的下端风险度量原理与计算 | 第28-35页 |
| 3.1 quantile的概念 | 第28-29页 |
| 3.2 expectile的概念 | 第29-30页 |
| 3.3 基于expectile的下端风险度量 | 第30-32页 |
| 3.4 EVaR的特性 | 第32页 |
| 3.5 条件自回归expectile(CARE)模型 | 第32-35页 |
| 第4章 基于Expectile的下端风险度量实证研究 | 第35-46页 |
| 4.1 数据描述 | 第35-37页 |
| 4.2 实证分析 | 第37-45页 |
| 4.2.1 模型建立 | 第37-38页 |
| 4.2.2 行业EVaR风险分析 | 第38-45页 |
| 4.3 结果描述 | 第45-46页 |
| 第5章 结论与展望 | 第46-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第46-47页 |
| 5.1.1 结论 | 第46-47页 |
| 5.1.2 不足点 | 第47页 |
| 5.2 展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第52-53页 |
