中国股票市场联动效应研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第14-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 研究问题与创新 | 第17-18页 |
| 1.4 研究思路与研究方法 | 第18-21页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第18-20页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 2. 文献综述 | 第21-28页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第21-25页 |
| 2.1.1 行为金融学视角下的联动效应综述 | 第21-24页 |
| 2.1.2 指数调整效应综述 | 第24-25页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第25-28页 |
| 2.2.1 区域联动效应综述 | 第25-26页 |
| 2.2.2 指数调整效应综述 | 第26-27页 |
| 2.2.3 股票联动效应综述 | 第27-28页 |
| 3. 理论与模型 | 第28-37页 |
| 3.1 基本理论 | 第28-32页 |
| 3.1.1 有效市场假说 | 第28-29页 |
| 3.1.2 信息不对称理论 | 第29页 |
| 3.1.3 行为金融学理论 | 第29-32页 |
| 3.2 联动效应的行为金融学解释 | 第32-33页 |
| 3.2.1 分类造成的联动 | 第32-33页 |
| 3.2.2 偏好造成的联动 | 第33页 |
| 3.2.3 信息传播造成的联动 | 第33页 |
| 3.3 联动效应的数学表达 | 第33-35页 |
| 3.3.1 分类和偏好造成的联动 | 第34-35页 |
| 3.3.2 信息传播造成的联动 | 第35页 |
| 3.4 模型设计 | 第35-37页 |
| 3.4.1 单变量回归 | 第35-36页 |
| 3.4.2 双变量回归 | 第36-37页 |
| 4. 指数介绍与数据选取 | 第37-47页 |
| 4.1 沪深300指数 | 第37-43页 |
| 4.1.1 沪深300指数简介 | 第37-39页 |
| 4.1.2 沪深300指数计算 | 第39-40页 |
| 4.1.3 沪深300指数调整 | 第40-41页 |
| 4.1.4 样本数据选取 | 第41-43页 |
| 4.2 中证100指数 | 第43-45页 |
| 4.2.1 中证100指数简介 | 第43-44页 |
| 4.2.2 样本数据选取 | 第44-45页 |
| 4.3 样本数据预处理 | 第45-47页 |
| 5. 实证分析 | 第47-59页 |
| 5.1 沪深300指数的实证分析 | 第47-52页 |
| 5.1.1 单变量回归 | 第47-48页 |
| 5.1.2 双变量回归 | 第48-50页 |
| 5.1.3 “日历时间法”检验 | 第50-52页 |
| 5.2 中证100指数的实证分析 | 第52-56页 |
| 5.2.1 单变量回归 | 第52页 |
| 5.2.2 双变量回归 | 第52-54页 |
| 5.2.3 “日历时间法”检验 | 第54-56页 |
| 5.3 沪深300指数与中证100指数的联动关系 | 第56-59页 |
| 5.3.1 回归结果的实证分析 | 第56-58页 |
| 5.3.2 格兰杰因果关系检验 | 第58-59页 |
| 6. 结论与展望 | 第59-63页 |
| 6.1 结论 | 第59-61页 |
| 6.2 展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
