| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究概况 | 第11-14页 |
| ·股指期货套利研究概况 | 第11-13页 |
| ·股票期权套利研究概况 | 第13-14页 |
| ·本文的研究内容与基本框架 | 第14-16页 |
| ·本文的研究内容与方法 | 第14页 |
| ·本文的基本框架 | 第14-16页 |
| 第2章 股指期货、ETF及ETF期权的概述 | 第16-29页 |
| ·股指期货的概述 | 第16-18页 |
| ·股指期货的概念和特点 | 第16页 |
| ·股指期货的功能 | 第16-17页 |
| ·股指期货与股票、权证及融资融券的主要区别 | 第17页 |
| ·沪深300股指期货 | 第17-18页 |
| ·ETF的概述 | 第18-24页 |
| ·ETF的概念和特点 | 第18-19页 |
| ·ETF的交易规则 | 第19页 |
| ·ETF的与其他基金的区别 | 第19-21页 |
| ·沪深300ETF | 第21-22页 |
| ·上证50ETF | 第22-24页 |
| ·ETF期权的概述 | 第24-29页 |
| ·ETF期权的概念和功能 | 第24-25页 |
| ·ETF期权与其他期权的区别 | 第25-26页 |
| ·上证50ETF期权 | 第26-29页 |
| 第3章 套利的基本理论与策略 | 第29-38页 |
| ·套利基本理论 | 第29-30页 |
| ·套利的定义 | 第29页 |
| ·套利的原理 | 第29页 |
| ·套利的作用 | 第29-30页 |
| ·股指期货套利 | 第30-31页 |
| ·股指期货套利的概念 | 第30页 |
| ·股指期货套利策略的分类 | 第30-31页 |
| ·ETF套利 | 第31-33页 |
| ·ETF套利的概念 | 第31-32页 |
| ·ETF套利策略的类型 | 第32-33页 |
| ·ETF期权套利 | 第33-38页 |
| ·ETF期权套利的概念 | 第33页 |
| ·ETF期权套利策略的分类 | 第33-38页 |
| 第4章 沪深300股指期货与ETF间的套利 | 第38-52页 |
| ·股指期货定价原理 | 第38-39页 |
| ·持有成本模型 | 第38-39页 |
| ·预期理论 | 第39页 |
| ·沪深300股指期货与ETF的套利 | 第39-42页 |
| ·沪深300股指期货与ETF的期现套利原理 | 第39-40页 |
| ·沪深300股指期货与ETF的期现套利模型 | 第40-42页 |
| ·沪深300股指期货与ETF的套利实证分析 | 第42-52页 |
| ·沪深300股指期货与嘉实沪深300ETF的价格关系检验 | 第44-47页 |
| ·沪深300股指期货与嘉实沪深300ETF无套利区间的计算 | 第47-50页 |
| ·套利过程及收益分析 | 第50-52页 |
| 第5章 ETF期权与ETF间的套利 | 第52-60页 |
| ·期权的定价原理 | 第52-53页 |
| ·B-S期权定价模型 | 第52-53页 |
| ·ETF期权与ETF的套利 | 第53-60页 |
| ·ETF期权与ETF的期现套利 | 第53页 |
| ·ETF期权与ETF的期现套利模型 | 第53-56页 |
| ·ETF期权与ETF的套利实证分析 | 第56-60页 |
| 第6章 结论和展望 | 第60-62页 |
| ·本文的主要结论 | 第60页 |
| ·本文的创新之处 | 第60-61页 |
| ·展望 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68页 |