中国与其他金砖国家股市的联动效应研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·研究方法与内容 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·主要创新点与不足 | 第11-13页 |
| 第2章 国内外研究综述 | 第13-17页 |
| ·股市收益溢出效应研究综述 | 第13-14页 |
| ·国外研究综述 | 第13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-14页 |
| ·股市波动溢出效应研究综述 | 第14-16页 |
| ·国外研究综述 | 第14-15页 |
| ·国内研究综述 | 第15-16页 |
| ·简要评论 | 第16-17页 |
| 第3章 股市联动的相关理论基础 | 第17-20页 |
| ·股市联动的内涵 | 第17页 |
| ·股市联动的理论基础 | 第17-20页 |
| ·经济基础理论 | 第17-18页 |
| ·市场传染理论 | 第18页 |
| ·投资组合理论 | 第18-19页 |
| ·经济全球化理论 | 第19页 |
| ·金融自由化理论 | 第19-20页 |
| 第4章 中国与其他金砖国家股市的比较分析 | 第20-26页 |
| ·股市的基本统计特征 | 第20页 |
| ·股市的价格发展趋势比较 | 第20-21页 |
| ·股市的收益率波动比较 | 第21-24页 |
| ·股市的相关性 | 第24-26页 |
| 第5章 中国与其他金砖国家股市联动效应的实证分析 | 第26-48页 |
| ·股市联动效应的研究方法 | 第26-29页 |
| ·股市收益溢出效应的研究方法 | 第26-28页 |
| ·股市波动溢出效应的研究方法 | 第28-29页 |
| ·数据选取与初步处理 | 第29-32页 |
| ·数据选取 | 第29-30页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第30-32页 |
| ·VAR模型的构建 | 第32页 |
| ·股市收益溢出效应的实证分析 | 第32-44页 |
| ·均衡关系分析 | 第32-34页 |
| ·因果关系分析 | 第34-36页 |
| ·协动关系分析 | 第36-44页 |
| ·股市波动溢出效应的实证分析 | 第44-48页 |
| ·股市波动集群性和非对称性分析 | 第44-46页 |
| ·股市波动溢出效应检验 | 第46-48页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第48-51页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| ·股市收益溢出效应方面 | 第48-49页 |
| ·股市波动溢出效应方面 | 第49页 |
| ·政策建议 | 第49-51页 |
| ·投资者角度 | 第49页 |
| ·政府部门角度 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-69页 |
| 在学期间发表的科研成果 | 第69-70页 |
| 后记 | 第70页 |
