我国上市商业银行股权估值模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究框架 | 第9-10页 |
| ·主要创新点 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-21页 |
| ·对股权估值模型的文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·对上市商业银行股权估值的文献综述 | 第17-19页 |
| ·国外研究现状 | 第17-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-19页 |
| ·文献评述 | 第19-21页 |
| 第3章 我国上市商业银行股权估值的理论体系 | 第21-30页 |
| ·我国上市商业银行的价值评估特点 | 第21-22页 |
| ·股权估值模型介绍 | 第22-28页 |
| ·股利折现模型 | 第22-23页 |
| ·股权自由现金流折现模型 | 第23-24页 |
| ·期权定价模型 | 第24-25页 |
| ·剩余收益模型 | 第25-28页 |
| ·股权估值模型的对比分析 | 第28-30页 |
| 第4章 实证研究设计 | 第30-34页 |
| ·模型设计与变量定义 | 第30-31页 |
| ·研究假设 | 第31-33页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第33-34页 |
| 第5章 实证结果与分析 | 第34-43页 |
| ·描述性统计 | 第34-35页 |
| ·相关性分析 | 第35-36页 |
| ·线性信息动态方程的检验 | 第36-38页 |
| ·剩余收益模型的基本检验 | 第38-39页 |
| ·一元线性回归分析 | 第38-39页 |
| ·二元线性回归分析 | 第39页 |
| ·剩余收益模型的拓展研究 | 第39-43页 |
| ·分年度的回归结果 | 第39-40页 |
| ·“其他信息”的代理变量研究 | 第40-43页 |
| 第6章 全文总结 | 第43-47页 |
| ·研究结论 | 第43-44页 |
| ·研究建议 | 第44-46页 |
| ·研究不足与展望 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第51页 |
