一种可转换债券的鞅定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·金融学和金融数学 | 第9-11页 |
| ·金融和金融学 | 第9-10页 |
| ·金融数学发展概述 | 第10-11页 |
| ·债券与期权 | 第11-12页 |
| ·可转换债券 | 第12-16页 |
| ·可转换债券发展概述 | 第12-13页 |
| ·可转换债券的定义和要素 | 第13-14页 |
| ·可转换债券定价的国内外研究状况 | 第14-16页 |
| ·本文的主要工作 | 第16-17页 |
| 第2章 高等概率知识 | 第17-27页 |
| ·概率空间与随机变量 | 第17-21页 |
| ·σ-代数和Borel域 | 第17-18页 |
| ·概率测度和概率空间 | 第18-19页 |
| ·随机变量及其分布 | 第19-21页 |
| ·随机过程及其重要数字特征 | 第21-23页 |
| ·随机过程的定义 | 第21页 |
| ·随机过程的数字特征 | 第21-23页 |
| ·布朗运动 | 第23-25页 |
| ·条件数学期望 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 鞅及其在随机分析中的应用 | 第27-36页 |
| ·鞅过程 | 第27-28页 |
| ·伊藤积分 | 第28-31页 |
| ·伊藤公式和伊藤过程 | 第31-33页 |
| ·测度变换 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 股价模型和市场假设 | 第36-46页 |
| ·几何布朗运动模型 | 第36-39页 |
| ·广义几何布朗运动 | 第39-40页 |
| ·贴现过程的期望是鞅 | 第40-45页 |
| ·风险中性与贴现 | 第40-42页 |
| ·股票价格贴现 | 第42-44页 |
| ·资产组合贴现 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 可赎回和可回售可转债的鞅定价研究 | 第46-58页 |
| ·市场假设 | 第46-47页 |
| ·预备知识 | 第47-49页 |
| ·两次测度转换 | 第47-48页 |
| ·两个引理 | 第48-49页 |
| ·可赎回可转债初始价格推导 | 第49-53页 |
| ·可回售可转债初始价格推导 | 第53-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
