| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究目的 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·期货市场使用方法的国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·期货价格引领现货价格的国内外研究现状 | 第13-14页 |
| ·期货推出对现货价格波动影响的国内外研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| 2 黄金期货市场与黄金现货市场的相关概念界定 | 第16-26页 |
| ·黄金的期货与现货内涵及其黄金供求影响因素 | 第16-18页 |
| ·黄金期货的内涵 | 第16页 |
| ·黄金现货的内涵 | 第16-17页 |
| ·黄金供给的影响因素 | 第17页 |
| ·黄金需求的影响因素 | 第17-18页 |
| ·黄金期货与黄金现货的异同分析 | 第18-19页 |
| ·黄金期货与黄金现货的相同点 | 第18-19页 |
| ·黄金期货与黄金现货的不同点 | 第19页 |
| ·黄金现货价格与黄金期货价格的基本关系 | 第19-21页 |
| ·期货市场因素对现货市场的影响 | 第19-20页 |
| ·现货市场因素对期货市场的影响 | 第20-21页 |
| ·黄金市场与黄金期货市场概况 | 第21-24页 |
| ·黄金市场概况 | 第21-23页 |
| ·黄金期货市场概况 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 3 研究方法概述 | 第26-32页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第26-27页 |
| ·平稳性检验的意义 | 第26页 |
| ·平稳性检验方法 | 第26-27页 |
| ·向量自回归模型 | 第27-28页 |
| ·自回归模型的含义 | 第27页 |
| ·建立自回归模型 | 第27-28页 |
| ·协整检验 | 第28-30页 |
| ·协整的含义 | 第28页 |
| ·Johansen协整检验法 | 第28-29页 |
| ·Granger因果关系检验含义 | 第29页 |
| ·Granger因果检验法 | 第29-30页 |
| ·误差修正模型 | 第30页 |
| ·误差修正模型的含义 | 第30页 |
| ·建立误差修正模型 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 4 黄金期货价格与黄金现货价格关系的实证 | 第32-39页 |
| ·模型的构建 | 第32-34页 |
| ·数据来源 | 第32页 |
| ·中国黄金市场的基本走势 | 第32-34页 |
| ·数据的处理 | 第34页 |
| ·价格关系的实证检验 | 第34-38页 |
| ·平稳性检验 | 第34-36页 |
| ·VAR模型检验 | 第36页 |
| ·Johansen协整检验 | 第36页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第36-37页 |
| ·误差修正模型检验 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 5 存在的问题原因及对策分析 | 第39-45页 |
| ·存在的问题 | 第39-41页 |
| ·黄金期货价格引导作用表现不明显,期货市场价格发现功能不完备 | 第39-40页 |
| ·黄金期货价格波动大于黄金现货价格 | 第40-41页 |
| ·根本原因 | 第41-42页 |
| ·限制非银行金融机构的参与 | 第41页 |
| ·黄金期货合约的交易单位较大,对于个人投资者的进入门槛较高 | 第41页 |
| ·中国黄金期货交易时间较短 | 第41-42页 |
| ·政策建议 | 第42-44页 |
| ·投资主体多元化 | 第42-43页 |
| ·发展小型黄金期货合约 | 第43页 |
| ·延长黄金期货交易时间 | 第43页 |
| ·适时考虑推出黄金期权 | 第43-44页 |
| ·创新品种,考虑引入QFⅡ | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |