| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·保险风险理论的研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·破产理论及其主要结果 | 第8-10页 |
| ·随机控制在破产理论中的应用 | 第10-11页 |
| ·本文主要内容 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-16页 |
| ·泊松过程、复合泊松过程 | 第12页 |
| ·保费非线性时的破产概率 | 第12-13页 |
| ·HALLMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 | 第13-14页 |
| ·Ito公式 | 第14页 |
| ·鞅 | 第14-16页 |
| 第三章 基于HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程求解保险业最优投资规模 | 第16-25页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·投资模型的建立 | 第16-17页 |
| ·基于HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程求解投资规模 | 第17-21页 |
| ·初始资金U充分小时HJB方程的精确解 | 第21-25页 |
| 第四章 保险业最优投资策略的数值算法和实验举例 | 第25-35页 |
| ·求解HJB方程的数值算法和最优算法简介 | 第25-27页 |
| ·数值计算结果举例 | 第27-29页 |
| ·最优投资组合 | 第29-35页 |
| 第五章 基于破产概率方法的保费定价 | 第35-42页 |
| ·引言 | 第35页 |
| ·带有双重复合POISSON过程的破产模型 | 第35-39页 |
| ·应用举例 | 第39-42页 |
| 结论与展望 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第49页 |
