吉林银行债券投资业务的风险分析及对策研究
| 论文摘要 | 第1-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·选题意义 | 第8页 |
| ·研究现状与文献综述 | 第8-10页 |
| ·论文结构、研究方法与创新点 | 第10-12页 |
| ·论文结构 | 第10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·创新点 | 第11-12页 |
| 第2章 债券投资组合与风险度量的理论研究 | 第12-26页 |
| ·债券及组合投资理论 | 第12-17页 |
| ·债券概论 | 第12-13页 |
| ·债券组合投资理论 | 第13-17页 |
| ·债券投资风险及风险管理理论 | 第17-26页 |
| ·债券投资的风险理论 | 第17-19页 |
| ·利率风险的度量理论 | 第19-21页 |
| ·利率风险管理的方法理论 | 第21-22页 |
| ·信用风险与信用评级理论 | 第22-23页 |
| ·债券组合投资的风险分析理论 | 第23-24页 |
| ·基于VaR 的组合投资的风险度量与分解理论 | 第24-26页 |
| 第3章 吉林银行债券投资业务现状分析 | 第26-37页 |
| ·我国债券市场投资业务概述 | 第26-30页 |
| ·债券投资市场 | 第26-28页 |
| ·债券投资品种 | 第28-30页 |
| ·吉林银行债券投资业务的内部环境分析 | 第30-32页 |
| ·内部绩效考核因素从税前调整到税后 | 第30-31页 |
| ·信用产品的评级要求更高 | 第31页 |
| ·交易员的考核与管理要求更高 | 第31-32页 |
| ·吉林银行债券投资业务的外部环境分析 | 第32-34页 |
| ·债券市场波动分析 | 第32页 |
| ·债券市场供需分析 | 第32-33页 |
| ·债券市场的信用分析 | 第33-34页 |
| ·吉林银行债券投资业务的风险管理现状 | 第34-37页 |
| ·市场风险管理现状 | 第34-36页 |
| ·流动性风险管理现状 | 第36页 |
| ·风险管理中存在的不足 | 第36-37页 |
| 第4章 吉林银行债券投资组合及风险度量的管理研究 | 第37-54页 |
| ·宏观经济和货币政策对吉林银行债券投资的影响 | 第37-46页 |
| ·宏观经济的影响 | 第37-39页 |
| ·货币政策工具的影响 | 第39-46页 |
| ·对债券投资进行分账户及组合管理 | 第46-49页 |
| ·不同组合的风险度量与管理 | 第49-54页 |
| ·投资盘的风险度量与管理 | 第49-52页 |
| ·交易户的风险度量与管理 | 第52-53页 |
| ·理财户的风险度量与管理 | 第53-54页 |
| 第5章 吉林银行债券投资组合与风险度量的对策研究 | 第54-65页 |
| ·科学构建中债价格指标体系 | 第54-56页 |
| ·建立指数型债券投资组合 | 第56-61页 |
| ·合理选择基准指数 | 第56-59页 |
| ·持仓指数的回归分析与基准指数的构建 | 第59-61页 |
| ·完善债券投资组合管理 | 第61-63页 |
| ·健全风控机制及加强流动性风险防控 | 第63-65页 |
| 结束语 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 附录 | 第71-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
