| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-15页 |
| ·国外黄金价格研究综述 | 第11-12页 |
| ·国内黄金价格研究综述 | 第12-15页 |
| ·研究内容及框架 | 第15-16页 |
| ·本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 2 黄金价格与石油价格联动关系的理论分析 | 第17-29页 |
| ·联动的界定 | 第17页 |
| ·黄金与石油价格波动的影响因素 | 第17-25页 |
| ·黄金的主要功能 | 第17-19页 |
| ·黄金市场的供求现状 | 第19-21页 |
| ·石油市场的供求现状 | 第21-25页 |
| ·黄金与石油价格的趋势分析 | 第25-27页 |
| ·黄金与石油价格联动性的原因分析及其传导机制 | 第27-29页 |
| 3 黄金价格与美元指数联动关系的理论分析 | 第29-35页 |
| ·美元指数波动的影响因素 | 第29-31页 |
| ·美元指数的产生与构成 | 第29页 |
| ·美元指数与美国联邦基金利率 | 第29-30页 |
| ·美元指数与欧元汇率 | 第30页 |
| ·美元指数与商品价格 | 第30-31页 |
| ·黄金价格与美元指数的趋势分析 | 第31-33页 |
| ·黄金价格与美元指数联动性的原因分析及其传导机制 | 第33-35页 |
| 4 实证分析 | 第35-52页 |
| ·研究方法 | 第35-40页 |
| ·VAR模型 | 第35-37页 |
| ·DCC-GARCH模型 | 第37-40页 |
| ·样本数据整理与初步分析 | 第40-42页 |
| ·数据的收集 | 第40页 |
| ·数据的描述性统计 | 第40-41页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·基于VAR模型的相关性分析——长期静态视角 | 第42-44页 |
| ·VAR模型的建立与分析 | 第42-43页 |
| ·变量的协整检验 | 第43-44页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第44页 |
| ·基于DCC-GARCH模型的联动性研究——短期动态视角 | 第44-52页 |
| ·变量的自相关检验 | 第44-46页 |
| ·变量的异方差检验(ARCH检验) | 第46页 |
| ·单变量GARCH模型的回归结果分析 | 第46-49页 |
| ·多变量DCC-GARCH模型的回归结果分析 | 第49-52页 |
| 5 结论与投资建议 | 第52-55页 |
| ·本文结论 | 第52-53页 |
| ·走势预测及投资建议 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |