我国银行业系统性风险及其监管研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| ·本文研究目的 | 第9页 |
| ·本文研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-15页 |
| ·国外研究综述 | 第10-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-15页 |
| ·本文研究方法 | 第15页 |
| ·本文创新之处 | 第15-17页 |
| 第2章 银行业系统性风险及其监管理论 | 第17-25页 |
| ·银行业系统性风险定义和特征 | 第17-19页 |
| ·银行业系统性风险定义 | 第17页 |
| ·银行业系统性风险的主要特征 | 第17-19页 |
| ·银行业系统性风险形成机理 | 第19-20页 |
| ·银行业系统性风险监管原理 | 第20-22页 |
| ·宏观审慎监管与微观审慎监管 | 第22-23页 |
| ·宏观审慎监管与微观审慎监管比较 | 第23-25页 |
| 第3章 我国银行业系统性风险的研究 | 第25-36页 |
| ·我国银行业系统性风险现状及监管问题 | 第25-27页 |
| ·我国银行业系统性风险现状 | 第25-26页 |
| ·我国银行业系统性风险监管问题 | 第26-27页 |
| ·用KMV模型评估我国银行业系统性风险 | 第27-30页 |
| ·系统性风险评估模型说明 | 第27-28页 |
| ·银行权益性价值波动性估计 | 第28页 |
| ·资产价值和资产收益波动率的计算 | 第28-29页 |
| ·违约点和违约距离计算 | 第29-30页 |
| ·利用KMV模型评估我国银行业系统性风险 | 第30-34页 |
| ·数据来源与处理 | 第30页 |
| ·实证结果分析 | 第30-34页 |
| ·小结 | 第34-36页 |
| 第4章 欧美国家银行业系统性风险监管及启示 | 第36-42页 |
| ·欧美国家银行业危机中系统性风险特点 | 第36-37页 |
| ·欧美国家危机后系统性风险的表现 | 第37页 |
| ·欧美国家利率急剧上升 | 第37页 |
| ·欧美银行金融危机后遭到巨大损失 | 第37页 |
| ·欧美国家的金融监管改革 | 第37-40页 |
| ·美国的金融监管改革 | 第38页 |
| ·英国金融监管改革 | 第38-39页 |
| ·英美改革方案相比较 | 第39-40页 |
| ·对我国金融监管的启示 | 第40-42页 |
| 第5章 应对我国银行业系统性风险的监管对策 | 第42-51页 |
| ·注重宏观审慎监管 | 第42-46页 |
| ·宏观审慎分析与评估 | 第43-44页 |
| ·宏观审慎政策选择 | 第44-45页 |
| ·宏观审慎工具运用 | 第45-46页 |
| ·加强微观审慎监管与宏观审慎监管配合 | 第46-47页 |
| ·增强银行资本结构,完善监管体制 | 第46-47页 |
| ·完善公司治理,继续推进监管领域的改革 | 第47页 |
| ·制定严格的贷款价值比例并切实实施 | 第47页 |
| ·严格的信息披露制度 | 第47页 |
| ·利用货币政策与财政政策的结合 | 第47-48页 |
| ·货币政策的结合 | 第47-48页 |
| ·财政政策的结合 | 第48页 |
| ·银行业监管展望 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54页 |
