| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义和目的 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第10-11页 |
| ·主要文献回顾及论文创新点 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12页 |
| ·论文创新点 | 第12-13页 |
| ·研究方法和研究思路 | 第13-16页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第14-16页 |
| 2. 住房抵押贷款保险的概述 | 第16-22页 |
| ·住房抵押贷款概述 | 第16页 |
| ·住房抵押贷款保险的概述 | 第16-18页 |
| ·住房抵押贷款保险的概念 | 第16-17页 |
| ·住房抵押贷款保险的分类 | 第17页 |
| ·住房抵押贷款保险的保险责任及给付条件 | 第17-18页 |
| ·住房抵押贷款保险的风险种类及定价影响因素 | 第18-22页 |
| ·住房抵押贷款保险的风险种类 | 第18-20页 |
| ·住房抵押贷款保险的定价影响因素 | 第20-22页 |
| 3. 期权定价理论的概述及其在住房抵押贷款保险定价中的运用 | 第22-27页 |
| ·期权定价理论的概述 | 第22-24页 |
| ·期权的概述 | 第22-23页 |
| ·期权定价理论的思想 | 第23-24页 |
| ·期权定价理论在住房抵押贷款保险定价中的运用 | 第24-27页 |
| 4. 期权定价方法下的住房抵押贷款保险定价模型 | 第27-47页 |
| ·一次性还款的定价模型 | 第27-37页 |
| ·一次性还款的个体风险模型 | 第27-30页 |
| ·一次性还款的聚合风险模型 | 第30-37页 |
| ·分期还款的定价模型 | 第37-45页 |
| ·个体保单分期还款的连续模型 | 第38-41页 |
| ·保单组合分期还款的连续模型 | 第41-43页 |
| ·分期还款的半连续模型 | 第43-45页 |
| ·信息不对称和买卖差价 | 第45-47页 |
| 5. 实证分析 | 第47-70页 |
| ·实证分析采用的求解方法 | 第47-48页 |
| ·模型各参数的设置 | 第48-52页 |
| ·房屋价格数据来源及参数设置 | 第48-49页 |
| ·利率数据来源及参数设置 | 第49-52页 |
| ·研究模点的选取及其他参数 | 第52页 |
| ·各影响因素的数值分析 | 第52-68页 |
| ·贷款期限的影响 | 第53-56页 |
| ·房屋价格波动率σ的影响 | 第56-60页 |
| ·其他各参数的影响 | 第60-65页 |
| ·系统波动系数及系统风险的影响 | 第65-67页 |
| ·集合中个体数量和系统风险相关系数的影响 | 第67-68页 |
| ·违约损失率和保费的计算 | 第68-70页 |
| 6. 结论 | 第70-74页 |
| 7. 定价模型的展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 附录 | 第78-80页 |
| 后记 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |