| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9页 |
| ·相关文献综述 | 第9-12页 |
| ·基于回归方法的套期保值研究 | 第10页 |
| ·基于协整的套期保值研究 | 第10-11页 |
| ·基于二元 GARCH 模型的套期保值研究 | 第11页 |
| ·基于二元 Copula-GARCH 套期保值研究 | 第11-12页 |
| ·研究思路与内容 | 第12-14页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·本文的主要贡献 | 第14-15页 |
| 第2章 期货套期保值相关理论及模型设计 | 第15-33页 |
| ·套期保值理论 | 第15-16页 |
| ·传统套期保值理论 | 第15页 |
| ·基差逐利型套期保值理论 | 第15-16页 |
| ·现代套期保值理论 | 第16页 |
| ·铜期货的功能 | 第16-17页 |
| ·价格发现功能 | 第16-17页 |
| ·套期保值功能 | 第17页 |
| ·铜期货收益率特征分析 | 第17-20页 |
| ·尖峰厚尾及有偏性 | 第17-18页 |
| ·波动的时变性和集聚性 | 第18页 |
| ·波动长记忆性 | 第18-19页 |
| ·波动非对称效应 | 第19页 |
| ·铜与现货指数收益率间相关性的特征分析 | 第19-20页 |
| ·基于资产优化组合的套期保值模型 | 第20页 |
| ·边际波动模型设定 | 第20-21页 |
| ·COPULA 函数 | 第21-26页 |
| ·Copula 函数及其基本性质 | 第21-22页 |
| ·基本 Copula 函数形式 | 第22-26页 |
| ·GARCH 模型 | 第26-29页 |
| ·GARCH 模型介绍 | 第26-28页 |
| ·GARCH 参数估计 | 第28-29页 |
| ·基于动态 COPULA-GARCH 方法的铜套期保值模型构建 | 第29-32页 |
| ·边际波动模型设定 | 第29-30页 |
| ·DCC Copula 函数设定 | 第30-31页 |
| ·Copula 函数的参数估计方法 | 第31-32页 |
| ·COPULA-GARCH 模型的最优套期保值比率 | 第32-33页 |
| 第3章 金杯电工股份有限公司套期保值的现状 | 第33-38页 |
| ·金杯电工股份有限公司简介 | 第33页 |
| ·金杯电工股份有限公司期货套期保值的动因 | 第33-34页 |
| ·降低经营过程中的价格风险，锁定利润 | 第33页 |
| ·有利于促使企业改进生产技术，提高产品质量 | 第33-34页 |
| ·降低现货资金占用量，提高企业资金的使用效率 | 第34页 |
| ·金杯电工股份有限公司运用期货套期保值的历程 | 第34-35页 |
| ·金杯电工股份有限公司套期保值的规模与方法 | 第35-36页 |
| ·套期保值的规模 | 第35-36页 |
| ·套期保值的方法 | 第36页 |
| ·金杯电工股份有限公司套期保值过程中存在的主要问题 | 第36-38页 |
| ·该企业在套期保值认识上的问题 | 第36页 |
| ·套期保值管理上的问题 | 第36-37页 |
| ·该企业在套期保值操作上的问题 | 第37页 |
| ·期货市场套期保值定价问题的限制 | 第37-38页 |
| 第4章 金杯电工股份有限公司期货套保方案设计 | 第38-59页 |
| ·金杯电工股份有限公司期货套期保值组织和流程设计 | 第38-40页 |
| ·制定科学的套期保值组织结构 | 第38-39页 |
| ·建立科学的套期保值业务的流程 | 第39-40页 |
| ·金杯电工股份有限公司期货套期保值操作方案设计 | 第40-43页 |
| ·销售合同（订单）的套期保值业务 | 第40-41页 |
| ·大型投标合同的保值 | 第41-43页 |
| ·基于 COPULA-GARCH 模型的套期保值分析 | 第43-52页 |
| ·数据选取与处理 | 第43-44页 |
| ·数据描述性统计及单位根检验 | 第44-46页 |
| ·边际模型参数估计 | 第46-48页 |
| ·时变 Copula 函数参数估计及拟合优度检验 | 第48-50页 |
| ·Copula-GARCH 模型最优套保比率估计 | 第50-51页 |
| ·不同模型套期保值效果比较分析 | 第51-52页 |
| ·方案实施 | 第52-59页 |
| ·供求关系分析 | 第52-54页 |
| ·企业调研分析 | 第54-56页 |
| ·铜市套期保值时机的选择 | 第56-57页 |
| ·风险控制 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
