| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·主要内容和整体框架 | 第12-14页 |
| ·文章的创新与不足 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述及相关理论 | 第15-21页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-18页 |
| ·国外研究状况 | 第15-17页 |
| ·国内研究状况 | 第17-18页 |
| ·全面风险管理理论 | 第18-21页 |
| 第3章 中国证券投资基金中的风险管理 | 第21-26页 |
| ·中国证券投资基金的当前总体现状 | 第21-22页 |
| ·中国证券投资基金面临的风险及风险控制的现状 | 第22-24页 |
| ·将VaR作为我国证券投资基金风险管理工具的必要性分析 | 第24-26页 |
| 第4章 VaR计算、计算方法与模型检验 | 第26-32页 |
| ·VaR计算 | 第26-27页 |
| ·计算方法简述 | 第27-30页 |
| ·方差-协方差分析法 | 第27-29页 |
| ·Delta-正态模型 | 第28页 |
| ·EWMA-VaR模型 | 第28-29页 |
| ·历史模拟法 | 第29-30页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第30页 |
| ·VaR计算模型的有效性检验——似然比（LR）检验 | 第30-32页 |
| 第5章 对开放式基金的实证分析 | 第32-49页 |
| ·样本的描述 | 第32-34页 |
| ·多种估计模型的计算与分析 | 第34-42页 |
| ·EWMA-VaR 模型的计算与分析 | 第34-36页 |
| ·历史模拟方法下 VaR 的计算与分析 | 第36-38页 |
| ·蒙特卡罗方法下 VaR 的计算与分析 | 第38-42页 |
| ·考虑某一基金下组合资产的VaR分析 | 第42-45页 |
| ·模型的检验 | 第45-49页 |
| 第6章 结论与建议 | 第49-53页 |
| ·结论 | 第49-51页 |
| ·对完善我国开放式基金风险管理的建议 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-62页 |