| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-19页 |
| ·国外文献综述 | 第13-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-19页 |
| ·本文的研究思路 | 第19-21页 |
| ·本文的创新点 | 第21-22页 |
| ·本文的不足 | 第22-23页 |
| 第2章 中国股市资产收益的特征及跳跃行为 | 第23-31页 |
| ·中国股市资产收益特征的产生背景 | 第23-24页 |
| ·中国股市资产收益率的基本特征 | 第24-28页 |
| ·数据说明及预处理 | 第24页 |
| ·非正态分布 | 第24-26页 |
| ·序列存在条件异方差和自相关 | 第26-27页 |
| ·大幅涨跌频繁,波动率较高 | 第27-28页 |
| ·跳跃行为的界定及产生原因 | 第28-31页 |
| ·跳跃行为的界定 | 第28-29页 |
| ·跳跃行为发生的原因 | 第29-31页 |
| 第3章 跳跃模型的设定及估计方法 | 第31-37页 |
| ·资产收益跳跃模型 | 第31-35页 |
| ·MRS-GARCH模型 | 第31-32页 |
| ·ARVI-GARCH-Jump模型 | 第32-35页 |
| ·极大似然估计法 | 第35-37页 |
| 第4章 中国股市资产收益的跳跃行为实证研究 | 第37-53页 |
| ·基于MRS-GARCH模型的中国股市资产收益的综合研究 | 第37-40页 |
| ·参数估计结果 | 第37页 |
| ·模型结果分析 | 第37-40页 |
| ·基于ARVI-GARCH-Jump模型的中国股市资产收益的跳跃行为研究 | 第40-52页 |
| ·参数估计结果 | 第40页 |
| ·结果说明及分析 | 第40-49页 |
| ·模型设定效果检验 | 第49-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 对股市资产收益跳跃行为的进一步探究 | 第53-56页 |
| ·跳跃行为对资产定价的影响 | 第53-54页 |
| ·跳跃行为对投资的影响 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录A MRS-GARCH模型的似然估计核程序 | 第63-66页 |
| 附录B ARVI-GARCH-Jump模型极大似然估计核程序 | 第66-69页 |
