人民币信用违约互换产品定价理论研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| ·问题提出 | 第7-8页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·研究结构、思路及创新之处 | 第9-12页 |
| ·研究结构 | 第9-10页 |
| ·研究思路 | 第10页 |
| ·本文创新之处 | 第10-12页 |
| 第二章 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国外信用违约互换产品定价的研究现状 | 第12页 |
| ·国内信用违约互换产品的研究现状 | 第12-14页 |
| 第三章 信用衍生工具概述 | 第14-19页 |
| ·信用违约产品 | 第14-16页 |
| ·信用违约互换 | 第15页 |
| ·信用联结票据(CLN) | 第15-16页 |
| ·信用价差产品 | 第16-17页 |
| ·总收益互换产品 | 第17-19页 |
| 第四章 信用违约互换产品概述 | 第19-26页 |
| ·信用违约互换的定义和交易原理 | 第19-21页 |
| ·信用违约互换的产生和发展 | 第21-23页 |
| ·国际标准信用违约互换的产生和发展 | 第21-22页 |
| ·人民币信用违约互换的产生和发展 | 第22-23页 |
| ·信用违约互换的种类和特点 | 第23-24页 |
| ·信用违约互换的功能 | 第24-26页 |
| 第五章 信用违约互换的合约设计 | 第26-29页 |
| ·合约设计 | 第26-27页 |
| ·会计处理 | 第27页 |
| ·税收问题 | 第27页 |
| ·法律与监管问题 | 第27-29页 |
| 第六章 信用违约互换的标准定价模型分析 | 第29-54页 |
| ·标准的信用违约互换的现金流分析 | 第29-31页 |
| ·结构化模型 | 第31-36页 |
| ·模型假设 | 第31-32页 |
| ·模型建立 | 第32-36页 |
| ·简约化模型 | 第36-38页 |
| ·模型假设 | 第36-37页 |
| ·模型建立 | 第37-38页 |
| ·H·W模型 | 第38-40页 |
| ·模型假设 | 第38页 |
| ·模型建立 | 第38-40页 |
| ·结构化模型、简约化模型和H·W模型的比较 | 第40-41页 |
| ·适合我国的信用违约互换定价模型 | 第41-54页 |
| ·信用违约互换价格影响因素的分析 | 第41-49页 |
| ·人民币信用违约互换定价分析 | 第49-54页 |
| 第七章 结论及展望 | 第54-57页 |
| ·本文主要结论 | 第54-55页 |
| ·研究不足与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
