我国住房抵押贷款的定价研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-20页 |
| ·选题背景 | 第13-17页 |
| ·次贷危机的发生 | 第13-14页 |
| ·中国房地产市场的现状 | 第14-15页 |
| ·我国房贷政策的现状 | 第15-17页 |
| ·本文的选题意义 | 第17-19页 |
| ·本文的结构 | 第19-20页 |
| 2. 文献综述 | 第20-28页 |
| ·住房抵押贷款面临的风险 | 第20-21页 |
| ·信用风险 | 第20页 |
| ·利率风险 | 第20-21页 |
| ·法律风险 | 第21页 |
| ·操作风险 | 第21页 |
| ·国内外对住房抵押贷款定价的研究 | 第21-26页 |
| ·国外学者对住房抵押贷款定价的理论研究 | 第22-24页 |
| ·国内学者对住房抵押贷款定价的理论研究 | 第24-25页 |
| ·参数变量的估计方法 | 第25-26页 |
| ·本文的主要工作 | 第26-28页 |
| ·本文的研究内容 | 第26页 |
| ·论文写作的困难与不足 | 第26-28页 |
| 3. 住房制度改革与住房抵押贷款定价方法的演变 | 第28-36页 |
| ·住房制度改革与住房抵押贷款 | 第28-31页 |
| ·住房制度改革的四个阶段 | 第28-30页 |
| ·住房抵押贷款的政策转变 | 第30-31页 |
| ·住房抵押贷款定价方法 | 第31-35页 |
| ·信用评级法 | 第31-32页 |
| ·现金流现值法 | 第32-33页 |
| ·结构化定价方法 | 第33-34页 |
| ·简约化定价方法 | 第34-35页 |
| ·强度定价方法 | 第35-36页 |
| 4. 我国住房抵押贷款强度定价方法的参数估计 | 第36-49页 |
| ·强度定价方法的理论基础 | 第36-43页 |
| ·强度参数的理论阐述 | 第36-40页 |
| ·参数的马尔科夫性质 | 第40-41页 |
| ·两种考虑马尔科夫过程的随机模型 | 第41-43页 |
| ·变量的选取 | 第43-44页 |
| ·参数变量的刻画 | 第44-49页 |
| ·抵押房产价格模型 | 第45页 |
| ·违约强度模型 | 第45-46页 |
| ·贴现率模型 | 第46-47页 |
| ·还款方式的选取 | 第47-49页 |
| 5. 我国住房抵押贷款强度定价方法的实证分析 | 第49-62页 |
| ·房产价格模型的实证分析 | 第49-52页 |
| ·房价数据的选取 | 第49-51页 |
| ·房价模型参数估计与实证 | 第51-52页 |
| ·违约强度模型的实证分析 | 第52-54页 |
| ·违约数据的选取 | 第52-54页 |
| ·违约模型参数估计与实证 | 第54页 |
| ·贴现率模型的实证分析 | 第54-55页 |
| ·贴现率数据的选取 | 第54-55页 |
| ·贴现率模型参数估计与实证 | 第55页 |
| ·蒙特卡洛模拟和参数敏感性分析 | 第55-62页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法的计算步骤 | 第55-56页 |
| ·参数的设置和稳定性分析 | 第56-62页 |
| 6. 研究结论、展望与政策建议 | 第62-66页 |
| ·本文的主要结论 | 第62页 |
| ·研究展望 | 第62-64页 |
| ·政策建议 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 附录 | 第68-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
