| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 前言 | 第12-17页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究的思路与框架 | 第15-17页 |
| 2. 巴塞尔资本协议的发展历程及内容评价 | 第17-21页 |
| 3. 次贷危机重创美国银行业的回顾及原因探析 | 第21-25页 |
| 4. 巴塞尔新资本协议在次贷危机中暴露的内在缺陷与不足 | 第25-36页 |
| ·巴塞尔新资本协议监管范围不广,未能防范高杠杆投资 | 第25-30页 |
| ·巴塞尔新资本协议对投资银行、对冲基金监管缺失 | 第25-27页 |
| ·未能防范华尔街的"高杠杆"投资 | 第27-30页 |
| ·巴塞尔新资本协议缺乏对流动性风险的有效监管 | 第30-32页 |
| ·流动性风险对巴塞尔新资本协议提出挑战 | 第30-31页 |
| ·证券化的监管缺失,引入大量流动性风险 | 第31-32页 |
| ·巴塞尔新资本协议对外部信用评级监管不完善,导致银行过度依赖外部评级机构 | 第32-36页 |
| ·信息透明度的缺失 | 第33页 |
| ·利益冲突导致CRAs独立性缺失 | 第33-36页 |
| 5. 对巴塞尔新资本协议的反思及完善措施 | 第36-44页 |
| ·巴塞尔委员会已采取措施的总体回顾 | 第36-38页 |
| ·采用国际化杠杆率要求 | 第38-40页 |
| ·加强对流动性风险的监管,融入流动性压力测试 | 第40-41页 |
| ·增强外部信用评级机构的透明度和独立性,落实内部评级法 | 第41-44页 |
| 6. 次贷危机后中国银行业实施巴塞尔新资本协议的启示 | 第44-56页 |
| ·我国实施巴塞尔新资本协议的发展进程 | 第44-46页 |
| ·在巴塞尔新资本协议框架下坚持资本数量与资本质量并重的原则 | 第46-50页 |
| ·审慎使用外部评级,加强对信用风险内部评级法的改善和应用 | 第50-52页 |
| ·进一步推广压力测试,防范流动性风险 | 第52-53页 |
| ·在实施巴塞尔新资本协议框架中融入经济资本模型 | 第53-56页 |
| 7. 巴塞尔新资本协议下资本要求与商业银行行为 | 第56-65页 |
| ·模型的选择 | 第57-59页 |
| ·变量选择 | 第59-60页 |
| ·数据的选择及说明 | 第60-61页 |
| ·实证结果分析 | 第61-63页 |
| ·实证总结与不足之处 | 第63-65页 |
| 8. 结论 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
