| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-14页 |
| 1 绪论 | 第14-31页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第14-15页 |
| ·问题的提出 | 第14页 |
| ·研究的意义 | 第14-15页 |
| ·国外对操作风险的研究动态 | 第15-24页 |
| ·国际银行业风险的新特征 | 第15-16页 |
| ·国际银行业风险管理的趋势 | 第16-20页 |
| ·各国监管当局对实施新巴塞尔协议的态度 | 第20-23页 |
| ·国外对计量模型的研究现状 | 第23-24页 |
| ·国内的研究现状 | 第24-28页 |
| ·国内对操作风险的研究现状 | 第24-27页 |
| ·对国内研究的归纳 | 第27-28页 |
| ·本文研究的目的和研究内容 | 第28-31页 |
| ·本文研究的目的 | 第28页 |
| ·本文研究拟采取的研究方法 | 第28页 |
| ·本文的研究对象 | 第28-29页 |
| ·本文研究的主要创新 | 第29-31页 |
| 2 巴塞尔新资本协议 | 第31-39页 |
| ·巴塞尔委员会及1988 年巴塞尔资本协议 | 第31-34页 |
| ·巴塞尔委员会 | 第31页 |
| ·1988 年巴塞尔协议的产生 | 第31-32页 |
| ·1988 年巴塞尔协议的目的和主要内容 | 第32页 |
| ·1988 年巴塞尔协议的特点 | 第32-33页 |
| ·1988 年巴塞尔协议的局限性 | 第33-34页 |
| ·巴塞尔新资本协议 | 第34-36页 |
| ·巴塞尔新资本协议的产生 | 第34页 |
| ·巴塞尔新资本协议的特点 | 第34页 |
| ·巴塞尔新资本协议的主要内容 | 第34-35页 |
| ·巴塞尔新资本协议的影响 | 第35-36页 |
| ·巴塞尔新资本协议对我国的具体影响 | 第36-39页 |
| ·我国银行业资本充足率的现状 | 第36-37页 |
| ·新资本协议对我国的具体影响 | 第37-39页 |
| 3 商业银行操作风险的研究基础 | 第39-48页 |
| ·操作风险的概念边界 | 第39-42页 |
| ·按照概念的外延来定义 | 第39页 |
| ·从引发操作风险的原因来定义 | 第39-40页 |
| ·部分国际大银行的定义 | 第40-41页 |
| ·本研究的概念边界 | 第41-42页 |
| ·操作风险的特点 | 第42-44页 |
| ·操作风险的分类 | 第44-47页 |
| ·按照风险因素来分类 | 第44页 |
| ·按照业务部门或流程环节来分类 | 第44-46页 |
| ·其他学者与机构的分类 | 第46-47页 |
| ·操作风险与信用风险、市场风险的关系 | 第47-48页 |
| ·操作风险与信用风险、市场风险的区别 | 第47页 |
| ·操作风险与信用风险、市场风险的联系 | 第47-48页 |
| 4 我国商业银行操作风险的形成机理 | 第48-61页 |
| ·治理结构缺陷 | 第48-52页 |
| ·产权关系与治理结构 | 第48-49页 |
| ·我国商业银行产权关系与治理结构的缺陷 | 第49-52页 |
| ·商业银行员工的心理及行为 | 第52-54页 |
| ·我国商业银行社会契约和员工心理 | 第52-53页 |
| ·我国商业银行心理契约和员工心理 | 第53-54页 |
| ·经理人市场缺失 | 第54页 |
| ·信息不对称和内部控制不完善 | 第54-58页 |
| ·信息不对称 | 第54-56页 |
| ·内部控制不完善 | 第56-58页 |
| ·IT 系统的不足 | 第58-59页 |
| ·不可预知的外部因素 | 第59-61页 |
| 5 操作风险的计量模型选择 | 第61-76页 |
| ·基本指标法(Basic Indicator Approach) | 第61页 |
| ·标准法(Standardised Approach) | 第61-62页 |
| ·高级计量法(Advanced Measurement Approaches ,AMA) | 第62-65页 |
| ·各种计量方法之比较 | 第65-69页 |
| ·基本指标法、标准法与高级计量法 | 第65-66页 |
| ·几种高级计量法的比较 | 第66-69页 |
| ·各种计量方法在我国的适用性分析 | 第69-72页 |
| ·基本指标法与标准法的适用性分析 | 第69-71页 |
| ·几种高级计量法的适用性分析 | 第71-72页 |
| ·我国计量模型的选择与应用 | 第72-75页 |
| ·损失分步法 | 第72-73页 |
| ·预期损失和非预期损失 | 第73页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第73-75页 |
| ·VAR 方法 | 第75页 |
| ·研究结论 | 第75-76页 |
| 6 我国商业银行操作风险的实证研究 | 第76-86页 |
| ·操作风险的数据 | 第76-80页 |
| ·数据的收集原则 | 第76页 |
| ·数据描述及整理 | 第76页 |
| ·数据特征分析 | 第76-80页 |
| ·用损失分布法计量我国商业银行的操作风险 | 第80-86页 |
| ·操作风险损失频率的参数估计 | 第80-81页 |
| ·操作风险损失强度分布函数的参数估计 | 第81-84页 |
| ·蒙特卡罗模拟过程 | 第84页 |
| ·主要研究结论 | 第84-86页 |
| 7 操作风险模型中的相关性和数据不足研究 | 第86-96页 |
| ·操作风险相关性研究 | 第86-91页 |
| ·风险相关性的影响 | 第86-87页 |
| ·LDA 模型的基本假定 | 第87-88页 |
| ·不同操作风险损失单元格累计损失间的相关系数 | 第88-89页 |
| ·用Copula 函数度量多项操作风险累计损失分布的相关性 | 第89-91页 |
| ·数据不足问题研究 | 第91-94页 |
| ·内部数据与外部数据 | 第91-92页 |
| ·信度理论 | 第92-93页 |
| ·混合操作风险损失频度数据 | 第93-94页 |
| ·本章研究成果的应用条件 | 第94-96页 |
| 8 操作风险的管理与防范对策 | 第96-106页 |
| ·新国际环境下我国商业银行风险管理的框架和思路 | 第96-99页 |
| ·改革产权关系，健全法人治理结构 | 第96-97页 |
| ·完善整个银行体系 | 第97-98页 |
| ·强化内控制度建设，完善内部管理流程 | 第98-99页 |
| ·新协议下我国商业银行防范和管理操作风险的对策和建议 | 第99-106页 |
| ·加强管理体制建设，建立清晰的操作风险管理组织结构 | 第100页 |
| ·关心员工与强化员工行为管理相结合 | 第100-102页 |
| ·改革激励方式，强化约束机制 | 第102-103页 |
| ·加强外部监管，规范信息披露 | 第103页 |
| ·逐步补充银行的资本金，探索操作风险保险 | 第103-104页 |
| ·积累数据，开发模型 | 第104-105页 |
| ·完善系统功能，提高技术支撑能力 | 第105-106页 |
| 9 结论与展望 | 第106-107页 |
| 致谢 | 第107-109页 |
| 参考文献 | 第109-115页 |
| 附录 | 第115-117页 |
