中国股市指数与宏观经济运行关系实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-18页 |
| ·论文的选题 | 第8-9页 |
| ·文献理论背景和研究意义 | 第9-15页 |
| ·研究意义 | 第9-12页 |
| ·股票市场与宏观经济变量之间关系的文献综述 | 第12-14页 |
| ·股票市场与宏观经济之间关系的文献综述 | 第14-15页 |
| ·文章的主要内容和章节结构 | 第15-17页 |
| ·论文主要创新点 | 第17-18页 |
| 2 股票市场与宏观经济变量关联机制分析 | 第18-24页 |
| ·宏观经济变量对股市的影响 | 第18-20页 |
| ·股票市场对宏观经济的影响 | 第20-21页 |
| ·股票市场的波动效应 | 第21-24页 |
| 3 A股市场指数与宏观经济变量波动分析 | 第24-43页 |
| ·数据说明 | 第24-26页 |
| ·计量方法介绍 | 第26-30页 |
| ·格兰杰(granger)因果关系检验 | 第26页 |
| ·单位根检验(ADF) | 第26-27页 |
| ·条件异方差模型 | 第27-29页 |
| ·二元波动率模型 | 第29-30页 |
| ·上证和深成指数波动分析 | 第30-37页 |
| ·股市指数与经济变量的波动率模型 | 第37-43页 |
| 4 股市指数与宏观经济变量关系实证分析 | 第43-55页 |
| ·向量自回归(VAR)模型简介 | 第43-47页 |
| ·VAR原理 | 第43页 |
| ·Johansen协整检验 | 第43-45页 |
| ·脉冲响应函数 | 第45-46页 |
| ·方差分解 | 第46-47页 |
| ·模型实证分析 | 第47-55页 |
| ·Johansen协整检验 | 第47-48页 |
| ·VAR实证 | 第48-52页 |
| ·脉冲响应函数 | 第52-53页 |
| ·方差分解 | 第53-55页 |
| 5 结论与建议 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-66页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第66-67页 |
| 详细摘要 | 第67-72页 |
