| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 导论 | 第9-14页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-13页 |
| ·国外相关研究 | 第10-11页 |
| ·国内相关研究 | 第11-13页 |
| ·解决的关键问题和研究方法 | 第13页 |
| ·研究的创新点 | 第13-14页 |
| 2 期货价格和现货价格存在长期均衡关系的经济意义 | 第14-23页 |
| ·期货价格的形成机制及其特征 | 第14-18页 |
| ·期货价格的形成机制 | 第14-16页 |
| ·现货价格的特征 | 第16页 |
| ·期货价格的特征 | 第16-18页 |
| ·期货价格和现货价格存在长期均衡关系的经济意义 | 第18-23页 |
| ·套期保值功能发挥的前提 | 第18-20页 |
| ·价格发现功能的体现 | 第20-23页 |
| 3 期货价格和现货价格长期均衡关系的理论基础和研究方法 | 第23-29页 |
| ·关于商品期货价格构成的经济理论 | 第23-24页 |
| ·持有成本理论 | 第23-24页 |
| ·预期价格理论 | 第24页 |
| ·仓储价格理论 | 第24页 |
| ·研究方法 | 第24-29页 |
| ·协整检验 | 第25-26页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第26-27页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第27-28页 |
| ·期货价格序列的构造方法 | 第28-29页 |
| 4 关于期货价格和现货价格均衡关系的实证研究 | 第29-40页 |
| ·玉米期货价格和现货价格长期均衡关系的实证研究 | 第29-34页 |
| ·玉米期货简介 | 第29页 |
| ·数据说明及平稳性检验 | 第29-31页 |
| ·协整关系检验 | 第31-32页 |
| ·误差修正模型的建立 | 第32-33页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第33页 |
| ·检验结果评价 | 第33-34页 |
| ·铜期货价格和现货价格长期均衡关系的实证研究 | 第34-40页 |
| ·铜期货简介 | 第34页 |
| ·数据说明及平稳性检验 | 第34-36页 |
| ·协整关系检验 | 第36页 |
| ·误差修正模型的建立 | 第36-38页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第38页 |
| ·检验结果评价 | 第38-40页 |
| 5 总结与建议 | 第40-46页 |
| ·本文实证分析结果总结 | 第40-41页 |
| ·本文研究结论与相关研究结论比较 | 第41-42页 |
| ·玉米、铜品种间差异的分析 | 第42-44页 |
| ·发展和完善我国期货市场的建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49-58页 |
| 致谢 | 第58页 |