| 致谢 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-21页 |
| 1 引言 | 第21-28页 |
| ·问题提出 | 第21-24页 |
| ·选题意义 | 第24-25页 |
| ·理论意义 | 第24页 |
| ·现实意义 | 第24-25页 |
| ·本文的研究内容和方法 | 第25-28页 |
| ·研究内容 | 第25-26页 |
| ·技术路线 | 第26页 |
| ·研究方法 | 第26页 |
| ·章节安排 | 第26-28页 |
| 2 文献综述 | 第28-65页 |
| ·买卖价差理论研究综述 | 第28-37页 |
| ·德姆塞茨模型 | 第28-29页 |
| ·存货模型 | 第29-31页 |
| ·信息模型 | 第31-34页 |
| ·指令驱动机制下买卖价差构成 | 第34-37页 |
| ·流动性研究综述 | 第37-56页 |
| ·流动性的含义 | 第37-39页 |
| ·流动性度量方法和局限性 | 第39-43页 |
| ·流动性影响因素 | 第43-55页 |
| ·流动性共性 | 第55-56页 |
| ·流动性风险研究综述 | 第56-62页 |
| ·流动性风险含义 | 第56-59页 |
| ·流动性风险度量 | 第59-62页 |
| ·国内外研究现状评析 | 第62-64页 |
| ·国外研究现状评析 | 第62-63页 |
| ·国内研究现状评析 | 第63-64页 |
| ·小结 | 第64-65页 |
| 3 中国股市流动性及其政策性风险研究 | 第65-92页 |
| ·中国股市微观结构概述 | 第65-70页 |
| ·市场概况 | 第65-66页 |
| ·交易制度 | 第66-68页 |
| ·存在的问题 | 第68-70页 |
| ·中国股市流动性分析 | 第70-83页 |
| ·流动性度量指标设计 | 第70-73页 |
| ·样本与数据 | 第73-75页 |
| ·实证分析 | 第75-83页 |
| ·中国股市流动性的政策性风险分析 | 第83-90页 |
| ·中国股市“政策市”形成原因 | 第83-85页 |
| ·中国股市流动性受政策影响的机理分析 | 第85-87页 |
| ·实证研究 | 第87-90页 |
| ·小结 | 第90-92页 |
| 4 中国股市流动性风险的系统性特征研究 | 第92-108页 |
| ·引言 | 第92-95页 |
| ·实证分析 | 第95-98页 |
| ·模型与样本 | 第95页 |
| ·基于个股数据分析 | 第95-96页 |
| ·基于组合数据分析 | 第96-97页 |
| ·系统流动性风险系数β稳定性检验 | 第97-98页 |
| ·系统流动性风险成因分析 | 第98-105页 |
| ·行为金融与投资者情绪理论 | 第99-102页 |
| ·投资者情绪与系统流动性风险形成机理分析 | 第102-105页 |
| ·结论 | 第105页 |
| ·流动性风险的系统性特征与现代投资组合理论 | 第105-107页 |
| ·小结 | 第107-108页 |
| 5 中国股市流动性风险与市场风险相关性——基于 Copula函数的研究 | 第108-120页 |
| ·引言 | 第108-110页 |
| ·Copula 函数简介 | 第110-114页 |
| ·Copula 函数的定义和性质 | 第111-112页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第112页 |
| ·Copula 函数的估计和检验 | 第112-114页 |
| ·尾部相关性 | 第114页 |
| ·实证研究 | 第114-118页 |
| ·样本与数据 | 第114-115页 |
| ·Copula 模型构建 | 第115-117页 |
| ·实证结果 | 第117-118页 |
| ·小结 | 第118-120页 |
| 6流动性风险的度量——LVaR研究 | 第120-136页 |
| ·引言 | 第120-122页 |
| ·流动性风险的度量——LVaR 模型 | 第122-127页 |
| ·离散模型 | 第122-126页 |
| ·连续时间模型 | 第126-127页 |
| ·交易类型识别与价格冲击模型 | 第127-131页 |
| ·交易类型识别 | 第127-129页 |
| ·价格冲击模型 | 第129-131页 |
| ·实证研究 | 第131-134页 |
| ·样本与数据 | 第131-132页 |
| ·实证结果 | 第132-134页 |
| ·小结 | 第134-136页 |
| 7 中国股市流动性风险预警与管理研究 | 第136-147页 |
| ·中国股市流动性风险预警 | 第136-142页 |
| ·预警指标与预警界限 | 第137-139页 |
| ·数据处理和灯号显示 | 第139-140页 |
| ·实际应用分析 | 第140-142页 |
| ·中国股市流动性风险管理 | 第142-146页 |
| ·流动性风险管理程序 | 第142-143页 |
| ·流动性风险管理方法 | 第143-146页 |
| ·小结 | 第146-147页 |
| 8 结论与展望 | 第147-151页 |
| ·本文结论 | 第147-148页 |
| ·政策建议 | 第148-149页 |
| ·创新点 | 第149-150页 |
| ·未来研究展望 | 第150-151页 |
| 参考文献 | 第151-158页 |
| 作者简历 | 第158-160页 |
| 学位论文数据集 | 第160页 |