| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 一、绪论 | 第6-10页 |
| （一） 研究背景和意义 | 第6-7页 |
| （二） 国内外研究现状 | 第7-9页 |
| （三） 本文的研究特色与创新 | 第9页 |
| （四） 本文的框架 | 第9-10页 |
| 二、研究的理论基础和技术方法 | 第10-13页 |
| （一） 证券市场联动的经济机理 | 第10-11页 |
| （二） 双重上市资产定价理论 | 第11-12页 |
| （三） 研究的技术方法 | 第12-13页 |
| 三、内地与香港股市金融板块的联动性实证研究 | 第13-20页 |
| （一） 样本说明 | 第13-14页 |
| （二） 相关系数 | 第14-15页 |
| （三） 协整关系检验 | 第15-16页 |
| （四） 误差修正模型 | 第16-17页 |
| （五） Granger 因果检验 | 第17页 |
| （六） 脉冲响应函数 | 第17-19页 |
| （七） 方差分解 | 第19-20页 |
| 四、结论与展望 | 第20-22页 |
| （一） 内地与香港股市金融板块的联动性实证研究的结论 | 第20页 |
| （二） 展望 | 第20-22页 |
| 附录 | 第22-25页 |
| 附表1 H 股金融指数8 支成份股在香港上市情况 | 第22-23页 |
| 附表2 误差校正模型整体检验结果 | 第23-24页 |
| 附表3 方差分解（2004-3-5～2005-9-6） | 第24-25页 |
| 参考文献 | 第25-27页 |
| 详细摘要 | 第27-34页 |