跳扩散模型下双币种及双币种重置、极值期权的定价
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究意义和必要性 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·预备知识 | 第12-15页 |
| ·本文研究内容 | 第15页 |
| ·双币种期权的定义及相关结果 | 第15-18页 |
| 第二章 跳扩散模型下常利率情形双币种欧式期权定价 | 第18-33页 |
| ·市场模型及基本假设 | 第18-19页 |
| ·汇率无跳情形 | 第19-25页 |
| ·汇率有跳情形 | 第25-29页 |
| ·数值结果与讨论 | 第29-33页 |
| 第三章 跳扩散模型下随机利率情形双币种期权定价 | 第33-43页 |
| ·基本假设 | 第33-35页 |
| ·四类双币种欧式看涨期权的定价 | 第35-39页 |
| ·简单情形——汇率无跳 | 第39-40页 |
| ·数值结果与讨论 | 第40-43页 |
| 第四章 跳扩散模型下双币种重置期权定价 | 第43-61页 |
| ·常利率时双币种重置欧式看涨期权定价 | 第44-49页 |
| ·利率随机时双币种重置欧式看涨期权定价 | 第49-57页 |
| ·简单情形——汇率无跳且利率随机 | 第57-59页 |
| ·数值结果与讨论 | 第59-61页 |
| 第五章 跳扩散模型下双币种极值期权的定价 | 第61-75页 |
| ·常利率时双币种极大欧式看涨期权定价 | 第61-68页 |
| ·利率随机时双币种极大欧式看涨期权的定价 | 第68-72页 |
| ·数值结果与讨论 | 第72-75页 |
| 第六章 结论与进一步研究课题 | 第75-77页 |
| ·本文主要结论 | 第75页 |
| ·进一步研究课题 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 附录 | 第80-85页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
