| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·风险理论的介绍 | 第7-8页 |
| ·经典风险模型 | 第8-14页 |
| ·Lundberg-Cramer经典破产模型 | 第8-11页 |
| ·破产理论研究中研究方法的改进 | 第11-14页 |
| ·论文的主要内容和结果 | 第14-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-22页 |
| ·随机和 | 第15-16页 |
| ·条件期望 | 第16-17页 |
| ·Laplace-Stieltjes变换、卷积 | 第17-18页 |
| ·复合Poisson-Geometric分布及过程 | 第18-20页 |
| ·鞅 | 第20-22页 |
| 第三章 索赔间隔分布与索赔额大小相关风险模型 | 第22-30页 |
| ·相依单险种模型 | 第22-24页 |
| ·模型假设 | 第22页 |
| ·主要结果 | 第22-24页 |
| ·推广至双险种模型 | 第24-28页 |
| ·模型介绍 | 第24-25页 |
| ·主要结果 | 第25-28页 |
| ·例子 | 第28-30页 |
| 第四章 common shock风险模型 | 第30-38页 |
| ·模型的背景 | 第30页 |
| ·模型的建立 | 第30-32页 |
| ·主要结果 | 第32-35页 |
| ·与索赔独立情形下的比较 | 第35-38页 |
| 第五章 索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的相依风险模型 | 第38-46页 |
| ·模型的描述 | 第38-39页 |
| ·主要结果 | 第39-43页 |
| ·相依性对破产概率的影响 | 第43-45页 |
| ·例子 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第51页 |