| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0 引言 | 第11-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·研究方法与路径 | 第16-17页 |
| ·本文创新与不足 | 第17-18页 |
| 1 开放式基金风险的相关理论 | 第18-33页 |
| ·开放式基金概述 | 第18-21页 |
| ·开放式基金的概念 | 第18-19页 |
| ·开放式基金的分类 | 第19-20页 |
| ·开放式基金的特点 | 第20-21页 |
| ·开放式基金风险理论 | 第21-23页 |
| ·开放式基金风险的概念 | 第21页 |
| ·开放式基金风险的类型 | 第21-22页 |
| ·开放式基金风险的特征 | 第22-23页 |
| ·开放式基金风险度量理论 | 第23-30页 |
| ·开放式基金风险计量的基本方法 | 第24-26页 |
| ·开放式基金风险计量方法的新发展 | 第26-29页 |
| ·开放式基金风险度量方法小结 | 第29-30页 |
| ·开放式基金风险的影响因素 | 第30-33页 |
| 2 基于 GARCH-VAR 模型的开放式基金风险的测度 | 第33-52页 |
| ·VAR 理论 | 第33-40页 |
| ·VaR 的原理 | 第33-34页 |
| ·VaR 的估算方法 | 第34-39页 |
| ·VaR 模型准确性的检验 | 第39-40页 |
| ·GARCH-VAR 理论 | 第40-44页 |
| ·GARCH(p, q)模型 | 第40-42页 |
| ·GARCH-VaR 理论 | 第42页 |
| ·基于GARCH 模型的 VaR 计算 | 第42-44页 |
| ·基于 GARCH 模型的我国基金风险实证研究 | 第44-51页 |
| ·样本选取及数据采集 | 第44-46页 |
| ·基金收益率正态分布检验 | 第46-48页 |
| ·GARCH 模型形式的设定 | 第48-50页 |
| ·基于GARCH 模型的VaR 计算 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 3 我国开放式基金风险影响因素的实证研究 | 第52-65页 |
| ·面板数据模型介绍 | 第52-55页 |
| ·面板数据的特点 | 第52-53页 |
| ·面板数据模型的类型 | 第53-54页 |
| ·面板数据模型的设定 | 第54-55页 |
| ·基金风险影响因素面板数据模型的构建 | 第55-59页 |
| ·变量选取及模型构建 | 第55-57页 |
| ·模型设定形式的检验 | 第57-58页 |
| ·模型估计 | 第58-59页 |
| ·模型实证分析 | 第59-64页 |
| ·原始模型实证结果分析 | 第59-63页 |
| ·改进模型实证结果分析 | 第63-64页 |
| ·实证研究小结 | 第64-65页 |
| 4 研究结论与启示 | 第65-69页 |
| ·研究结论 | 第65-66页 |
| ·启示 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录 | 第72-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 个人简历 | 第83页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第83页 |