| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-42页 |
| ·研究背景和意义 | 第14-18页 |
| ·研究背景 | 第14-16页 |
| ·研究意义 | 第16-18页 |
| ·国外文献综述 | 第18-34页 |
| ·关于操作风险定义的研究 | 第18-21页 |
| ·关于操作风险分类的研究 | 第21-23页 |
| ·关于操作风险计量的研究 | 第23-29页 |
| ·关于操作风险管理的研究 | 第29-31页 |
| ·国外文献评述 | 第31-34页 |
| ·国内文献综述 | 第34-36页 |
| ·国内有关操作风险的研究 | 第34-36页 |
| ·国内文献评述 | 第36页 |
| ·论文的逻辑结构和主要内容 | 第36-40页 |
| ·拟解决的主要问题和创新之处 | 第40-42页 |
| ·拟解决的主要问题 | 第40-41页 |
| ·主要创新之处 | 第41-42页 |
| 第二章 我国商业银行操作风险的形成根源与机理 | 第42-70页 |
| ·商业银行操作风险的本质、特征及与其他风险的关系 | 第42-47页 |
| ·操作风险的本质 | 第42-43页 |
| ·操作风险的内涵与基本特征 | 第43-45页 |
| ·操作风险与信用风险和市场风险的关系 | 第45-47页 |
| ·我国商业银行操作风险的形成根源分析 | 第47-59页 |
| ·我国商业银行操作风险的根源式分类与表现形式 | 第47-51页 |
| ·我国商业银行操作风险的制度根源分析 | 第51-57页 |
| ·我国商业银行操作风险的人性根源分析 | 第57-59页 |
| ·我国商业银行操作风险制度根源与人性根源的复合分析 | 第59页 |
| ·我国商业银行操作风险的形成机理分析 | 第59-68页 |
| ·我国商业银行操作风险形成机理的理论分析 | 第59-63页 |
| ·我国商业银行操作风险形成机理的博弈分析 | 第63-68页 |
| ·委托-代理关系的不完全信息静态博弈模型 | 第63-65页 |
| ·岗位牵制关系的不完全信息动态博弈模型 | 第65-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第三章 实证分析一：我国商业银行操作风险的形成根源与表现 | 第70-84页 |
| ·样本区间与数据收集 | 第70-72页 |
| ·样本区间的选择 | 第70页 |
| ·损失事件数据收集 | 第70-71页 |
| ·关于损失事件样本数据分类的说明 | 第71-72页 |
| ·损失数据分布分析 | 第72-81页 |
| ·时间分布分析 | 第72-73页 |
| ·风险事件类型分布分析 | 第73-75页 |
| ·业务线分布分析 | 第75-77页 |
| ·银行性质分布分析 | 第77页 |
| ·银行级别分布分析 | 第77-78页 |
| ·发生地域分布分析 | 第78-80页 |
| ·涉及人员分布分析 | 第80-81页 |
| ·操作风险形成根源的比较分析 | 第81-82页 |
| ·风险事件类型的比较分析 | 第81-82页 |
| ·银行业务线的比较分析 | 第82页 |
| ·本章小结 | 第82-84页 |
| 第四章 商业银行操作风险管理价值与评估模型 | 第84-114页 |
| ·风险价值与商业银行操作风险价值评估 | 第84-91页 |
| ·风险价值的基本原理和应用 | 第84-86页 |
| ·操作风险价值评估的适用性 | 第86页 |
| ·基于损失分布法的操作风险价值评估 | 第86-89页 |
| ·基于蒙特卡罗模拟法的操作风险价值评估 | 第89-90页 |
| ·两种操作风险价值评估方法的比较分析 | 第90-91页 |
| ·商业银行操作风险管理价值及其评估的理论分析 | 第91-98页 |
| ·操作风险管理价值的管理属性及其与风险价值的关系 | 第91-94页 |
| ·操作风险管理价值理论的目标和原理 | 第94-95页 |
| ·操作风险管理价值理论在操作风险管理中的应用 | 第95-97页 |
| ·不同管理工具的操作风险管理价值评估 | 第97-98页 |
| ·商业银行操作风险管理价值评估基本模型 | 第98-108页 |
| ·操作风险管理价值评估函数 | 第98-99页 |
| ·操作风险管理价值评估流程 | 第99-102页 |
| ·操作风险管理价值评估基本模型的设计 | 第102-104页 |
| ·操作风险管理价值评估模型的几个关键影响因素 | 第104-108页 |
| ·商业银行操作风险管理价值评估简化模型 | 第108-112页 |
| ·简化模型推导：风险管理价值系数的引入 | 第108-109页 |
| ·简化模型评估：自我评估法的应用 | 第109-112页 |
| ·本章小结 | 第112-114页 |
| 第五章 实证分析二：我国商业银行操作风险管理价值的评估 | 第114-123页 |
| ·数据收集和相关说明 | 第114-115页 |
| ·模型选择 | 第115页 |
| ·计量与评估 | 第115-121页 |
| ·初始风险价值的计量 | 第115-119页 |
| ·操作风险管理价值系数的评估 | 第119-120页 |
| ·操作风险管理价值评估 | 第120-121页 |
| ·评估结果分析 | 第121页 |
| ·本章小结 | 第121-123页 |
| 第六章 我国商业银行操作风险内部管理体系的构建 | 第123-161页 |
| ·商业银行操作风险管理概述 | 第123-129页 |
| ·商业银行操作风险与全面风险管理 | 第123-125页 |
| ·发达国家银行操作风险管理实践的启示 | 第125-128页 |
| ·构建我国商业银行操作风险内部管理体系的基本原则 | 第128-129页 |
| ·我国商业银行操作风险内部管理体系的设计 | 第129-134页 |
| ·我国商业银行操作风险内部管理体系的模式选择 | 第129-130页 |
| ·我国商业银行操作风险“塔式”内部管理体系的设计 | 第130-132页 |
| ·我国商业银行操作风险内部管理体系的作用机理 | 第132-134页 |
| ·内部管理体系构建：培育良好的操作风险文化 | 第134-139页 |
| ·良好的操作风险文化是商业银行重要的内部环境 | 第134-136页 |
| ·我国商业银行操作风险文化建设的思路和对策 | 第136-138页 |
| ·我国商业银行董事会和高级管理层在培育操作风险文化中的作用 | 第138-139页 |
| ·内部管理体系构建：建立有效的操作风险管理组织架构 | 第139-148页 |
| ·完善我国商业银行的公司治理结构 | 第140-143页 |
| ·建立我国商业银行扁平化矩阵式的操作风险职能部门组织体系 | 第143-147页 |
| ·健全我国商业银行内部审计体系 | 第147-148页 |
| ·内部管理体系构建：建设操作风险集成式循环流程管理模型 | 第148-156页 |
| ·我国商业银行操作风险管理的流程框架 | 第148-150页 |
| ·我国商业银行操作风险集成式循环流程管理模型 | 第150-156页 |
| ·内部管理体系构建：完善三位一体的操作风险管理保障体系 | 第156-159页 |
| ·健全基于关键风险指标的风险报告保障体系 | 第156-157页 |
| ·完善以考评为基础的激励约束保障体系 | 第157-158页 |
| ·建立以业务连续经营计划为主体的应急保障体系 | 第158-159页 |
| ·本章小结 | 第159-161页 |
| 第七章 我国商业银行操作风险的外部约束 | 第161-176页 |
| ·我国商业银行操作风险外部约束的现状分析 | 第161-165页 |
| ·商业银行操作风险的监管约束与市场约束 | 第161-162页 |
| ·我国商业银行操作风险监管约束与市场约束的现状 | 第162-165页 |
| ·监管约束现状分析 | 第162-164页 |
| ·市场约束现状分析 | 第164-165页 |
| ·完善我国商业银行操作风险外部监管约束 | 第165-171页 |
| ·转变操作风险监管模式 | 第165-166页 |
| ·建立对操作风险的资本监管约束 | 第166-168页 |
| ·完善我国商业银行操作风险监管约束的基础制度 | 第168页 |
| ·建立与完善银监会牵头的联合监管协调机制 | 第168-170页 |
| ·建立科学的商业银行操作风险监管评估指标体系 | 第170-171页 |
| ·健全我国商业银行操作风险外部市场约束 | 第171-173页 |
| ·确定信息披露原则与市场约束 | 第171-172页 |
| ·完善信息披露标准与市场约束 | 第172页 |
| ·完善信息披露配套制度与市场约束 | 第172-173页 |
| ·强化我国商业银行外部审计与行业自律约束 | 第173-174页 |
| ·加强外部审计约束建设 | 第173-174页 |
| ·加强银行业自律约束建设 | 第174页 |
| ·本章小结 | 第174-176页 |
| 第八章 全文总结与展望 | 第176-179页 |
| ·全文总结 | 第176-177页 |
| ·研究展望 | 第177-179页 |
| 参考文献 | 第179-186页 |
| 附录1：我国商业银行2000-2006.6 年操作风险事件 | 第186-192页 |
| 附录2：关于巴塞尔委员会对国际活跃银行操作风险损失情况调查报告的分析 | 第192-197页 |
| 附录3：1000 个年份模拟操作风险损失值对应表 | 第197-204页 |
| 附录 4: 关于我国商业银行操作风险有关问题的调查问卷 | 第204-207页 |
| 致谢 | 第207-208页 |
| 攻读博士学位期间已发表和已录用的论文 | 第208-210页 |
