| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第7-8页 |
| ·全文综述 | 第8-10页 |
| ·信用风险度量与企业债券信用评级综述 | 第8-9页 |
| ·我国信用风险的评价及发展 | 第9-10页 |
| ·研究思路 | 第10页 |
| ·主要内容与安排 | 第10-12页 |
| 第二章 信用风险及其度量的概念和理论 | 第12-21页 |
| ·信用风险的概念 | 第12-18页 |
| ·信用与风险的定义 | 第12-13页 |
| ·风险的分类 | 第13-15页 |
| ·信用风险度量的形成及其发展历程 | 第15-18页 |
| ·资产组合信用风险度量技术的研究 | 第18-21页 |
| ·现代投资组合理论的发展 | 第18-19页 |
| ·资产组合信用风险度量技术 | 第19-21页 |
| 第三章 几种典型的信用风险度量和定价模型研究 | 第21-32页 |
| ·Credit Metrics 方法 | 第21-22页 |
| ·KMV 模型 | 第22-23页 |
| ·Credit Risk+ 模型 | 第23-25页 |
| ·Credit Portfolio View(CPV)方法 | 第25-26页 |
| ·信贷分析系统 | 第26-27页 |
| ·狭义信用风险的两种模型 | 第27-31页 |
| ·结构模型 | 第28-29页 |
| ·简约模型(Reduced-Form-Model ） | 第29-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 第四章 VaR与CVaR风险度量方法 | 第32-44页 |
| ·VaR风险度量方法及其应用 | 第32-34页 |
| ·CVaR风险度量方法 | 第34-39页 |
| ·CVaR方法的基本定义 | 第34-35页 |
| ·CVaR风险度量模型 | 第35-37页 |
| ·正态分布下的CVaR有效前沿 | 第37-39页 |
| ·基于权值的多阶段CVaR值的定义及模型 | 第39-44页 |
| ·基于权值的多阶段CVaR值的定义 | 第40-42页 |
| ·基于权值的多阶段CVaR模型 | 第42-44页 |
| 第五章 企业债券组合的CVaR信用风险度量 | 第44-55页 |
| ·基于结构模型和CVaR的债券组合信用风险度量 | 第44-49页 |
| ·模型的建立 | 第44-46页 |
| ·实证分析 | 第46-49页 |
| ·小结 | 第49页 |
| ·基于简约模型和CVaR的债券组合信用风险度量 | 第49-55页 |
| ·模型的建立 | 第49-51页 |
| ·实证分析 | 第51-54页 |
| ·小结 | 第54-55页 |
| 第六章 结束语 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |