开放式样本综合指数的编制及应用--基于上证综合指数的套利分析

内容摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第1章 导论	第10-18页
·研究背景及意义	第10-11页
·相关文献综述	第11-15页
·关于上证综指失真的文献综述	第11-12页
·关于统计套利的文献综述	第12-15页
·研究思路与基本内容	第15-16页
·研究方法及创新点	第16-18页
·本文的研究方法	第17页
·本文的创新点	第17-18页
第2章 上证综指的编制方法介绍与评价	第18-32页
·上证综指的编制方法	第18-20页
·上证综指的评价	第20-27页
·特殊的股权结构与权数选择	第20页
·股权结构与二级市场交易地位	第20-21页
·基点选择及其对应关系	第21-27页
·开放式样本综合指数的编制方法	第27-29页
·开放式样本综合指数权重的确定	第29-32页
第3章 基于开放式样本的上证综合指数	第32-43页
·开放式样本上证综合指数的编制	第32-33页
·两种上证综合指数之比较	第33-35页
·现行上证综合指数失真与套利	第35-43页
·现行上证综指失真的结构性背景	第35-36页
·现行上证综指失真与股价变动的结构性特征	第36-43页
第4章 上证综合指数套利的识别及策略分析	第43-54页
·统计套利的相关介绍	第43-45页
·基于协整理论的统计套利策略	第45-47页
·资产间套利机会的存在性	第45-47页
·统计套利的交易策略	第47页
·上证综合指数的实际套利情况	第47-54页
·单位根检验	第48-49页
·协整和误差修正模型	第49-51页
·上证综合指数的统计套利策略	第51-54页
第5章 结论及启示	第54-56页
参考文献	第56-60页
后记	第60页