| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-13页 |
| ·引言 | 第9-11页 |
| ·记号 | 第11-13页 |
| 第二章 标准欧式期权的定价 | 第13-15页 |
| 第三章 标准重置期权的定价 | 第15-30页 |
| ·引言 | 第15-16页 |
| ·单点时间重置期权的定价 | 第16-23页 |
| ·市场模型与鞅测度 | 第16页 |
| ·单点时间重置期权的定价 | 第16-23页 |
| ·单点水平重置期权的定价 | 第23-30页 |
| ·预备知识 | 第23-24页 |
| ·单点水平重置期权的定价 | 第24-30页 |
| 第四章 更复杂重置期权的定价 | 第30-42页 |
| ·预备知识 | 第30-31页 |
| ·主要结果 | 第31-42页 |
| 第五章 跳扩散模型下重置期权的定价 | 第42-48页 |
| ·市场模型 | 第42-43页 |
| ·跳扩散模型下重置期权的定价公式 | 第43-48页 |
| 第六章 结论与展望 | 第48-52页 |
| 在学期间完成论文情况 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 论文独创性声明 | 第54页 |
| 论文使用授权声明 | 第54-55页 |
| 上海师范大学 | 第55页 |