保险公司和商业银行的风险问题研究
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-26页 |
| ·研究的背景和意义 | 第7-14页 |
| ·研究现状及本文内容 | 第14-22页 |
| ·保险数学风险理论与本文内容 | 第16-19页 |
| ·银行信用风险理论与本文内容 | 第19-22页 |
| ·本文创新 | 第22-26页 |
| 第二章 信用创造组织的风险共性 | 第26-31页 |
| ·一般风险度量标准 | 第28-29页 |
| ·一种基于标准的风险度量新表示方法 | 第29-31页 |
| 第三章 保险公司风险问题研究（一） | 第31-50页 |
| ·单险风险模型的校正的风险保费 | 第31-34页 |
| ·长期聚合风险模型 | 第34-35页 |
| ·索赔到达间隔为几何分布风险模型的破产问题 | 第35-45页 |
| ·模型假定 | 第36-37页 |
| ·几何鞅 | 第37-39页 |
| ·测度变换 | 第39-45页 |
| ·模型实例分析 | 第45-50页 |
| ·实例 | 第45-48页 |
| ·模型的参数意义 | 第48-49页 |
| ·模型结论 | 第49-50页 |
| 第四章 保险公司风险问题研究（二） | 第50-64页 |
| ·复合二元更新风险模型的破产问题 | 第50-55页 |
| ·模型假定 | 第50-51页 |
| ·破产概率及其微分方程组 | 第51-55页 |
| ·保险公司偿付能力的研究 | 第55-64页 |
| ·保险公司偿付能力定义的提出 | 第56-58页 |
| ·保险公司偿付能力的研究 | 第58-60页 |
| ·提高我国保险公司偿付能力的对策 | 第60-64页 |
| 第五章 银行信用评级风险问题分析 | 第64-113页 |
| ·风险管理的国际协议 | 第66-77页 |
| ·巴塞尔资本协议发展回顾 | 第66-68页 |
| ·新协议的基本目标、实现机制及主要特点 | 第68-71页 |
| ·新协议对我国的影响 | 第71-77页 |
| ·中外银行业信用风险计量技术发展及现状 | 第77-92页 |
| ·中外银行业风险计量方法介绍 | 第78-83页 |
| ·中国银行的内部评级体系 | 第83-92页 |
| ·预期违约概率的度量——期权度量分析法 | 第92-112页 |
| ·本章小结 | 第112-113页 |
| 第六章 研究展望 | 第113-127页 |
| ·保险公司与银行面对的其他风险问题 | 第113-115页 |
| ·保险资产管理公司发展展望 | 第115-121页 |
| ·保险资产管理公司模式成因 | 第115-116页 |
| ·保险资产管理公司管理环节与制定策略 | 第116-118页 |
| ·保险资产管理公司的业务范围 | 第118-119页 |
| ·保险资产管理公司的投资组合管理 | 第119-121页 |
| ·银行及银行监管发展展望 | 第121-127页 |
| 参考文献 | 第127-133页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第133-134页 |
| 致谢 | 第134页 |
