论期权的Gamma风险管理

致  谢	第1-4页
摘  要	第4-5页
第一章 文献回顾	第5-14页
·期权市场的发展	第5-6页
·国际期权市场的发展状况	第5页
·期权在中国的发展状况	第5-6页
·期权的定义及其风险分类	第6-8页
·期权的定义	第6-7页
·主要市场风险的分类	第7-8页
·期权的Gamma风险管理	第8-14页
·期权的内在风险	第8-9页
·期权的DELTA，GAMMA，和VEGA值	第9-11页
·期权的GAMMA风险	第11-13页
·构造资产组合的GAMMA中性	第13-14页
第二章 期权GAMMA风险管理的数据演示	第14-23页
·样本数据及假设	第14-15页
·构造Delta中性	第15-18页
·操作原理	第15-16页
·计算结果	第16-18页
·构造Delta-Gamma中性	第18-22页
·操作原理	第18-19页
·计算结果	第19-22页
·与构造DELTA中性对比操作效果	第22页
·构造Delta-Gamma-Vega中性的简介	第22-23页
·操作原理	第22-23页
·操作效果预期	第23页
第三章 结论	第23-25页
·Gamma风险管理的优势	第23-24页
·构造Gamma中性的操作成本	第24-25页
附录1 DELTA套期保值计算表	第25-26页
附录2 GAMMA套期保值计算表	第26-27页
参考文献:	第27页